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- 2021-05-23 发布于河北
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所需合约数量=Beta×投资组合市值/期货合约价值
适用条件:对于未来市场趋势判断没有把握
积极避险策略
所需合约数量={目标Beta-现有组合Beta}×投资组合市值/期货合约价值
适用条件:对于未来市场趋势判断有把握;Beta避险优点
计算简单
使用方便
容易理解
Beta避险缺点
Beta系数避险模型假设条件苛刻
Beta系数作为统计变量,主要依赖组合满
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