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北京信托·榕晟指数增强资本 001 号集合资金
信托计划—TOF 资产配置项目 (2021/5/31)
北京唯一市属非银金融机构,连续数年获得A 类信托业行业协会最高评级
产品亮点解读
仅投资于指数增强策略:风险类同于中证500ETF 产品,叠加增强收益,底层子基金均为量化指数增强策略,通过量
化模型筛选出一篮子上涨概率大于中证500、但行业风格特征与中证500 相近的股票组合,并获得指数的超额收益。
不同原理的策略分散配置:通过灵活调整不同子策略类型的子基金,如传统多因子、机器学习、T0 增强等,并随时更
换模型失效的子基金管理人,以匹配不同的市场行情,获取稳定持续的超额收益。
子基金精中选精:尽调超过200 家私募管理人,从中精选出业绩优异、发展潜力较强的子基金管理人,经过层层风控
审批入池,白名单数量截至目前为48 家,入池率仅为20% 。
基本资料
专注于挑选优质的指数增强策略管理人
成立日 2020 年6 月5 日
◼ 2020 年6 月初完成建仓,仅投资于私募子基金的指数增强策略,并且
项目类型 主动管理权益投资类集合信托计划
保持满仓,适合偏好投资指数ETF 的客户。
无申购费,无赎回费。
◼ 截止2021 年5 月31 日,单位净值1.3418 ,累计超额收益13.71% ,超额
年化收益率7% 以下:
最大回撤2.27% 。
产品费用 仅收取固定管理费0.6% (市场同类
构成 产品通常为1.0-1.5%); 榕晟指数增强001号实盘业绩表现
1.3418
年化收益率7% 以上:投资者收益率 1.35
1.30
=7%+费后超额收益部分*80% ; 1.25 1.2047
1.20
最近开放日 2021 年6 月21 日 1.15
1.10
1.1371
封闭期 2020/6/5-2021/8/20 ,每月可申购 1.05
1.00
预警/止损 0.80/0.70
投资经理介绍 榕晟指数增强001号 中证500 超额净值
肖作良,注册会计师,私募排排网私募奖项评
选专家委员会委员,10 年金融投资经验 榕晟指数增强001 号历史业绩(2020/6/5-2021/5/31)
区间收益率 34.18% 中证500 20.47%
✓ 2006-2010 年:普华永道,高级审计员。
✓ 2010-2018 年:
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