证券股份有限公司压力测试办法模版.docVIP

PAGE / NUMPAGES **证券股份有限公司压力测试办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司压力测试工作，明确压力测试工作流程，提升对风险 的预见性及应对能力，依据有关《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、 《证券公司风险监控指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范（修订稿）》、 《证券公司压力测试指引（修订稿）》等法律法规和自律规则以及《**证券风险管 理基本制度》，拟定本办法。 第二条 公司建立压力测试机制，以确保在压力情景下风险可测、可控、可承受， 保障可延续经营。 本办法所称压力测试，是指采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情 景下净资本和流动性等所有风险监控指标、财务指标、证券公司内部风险限额及业 务指标的变化情形，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程。 本办法所称压力情景包括公司内外部经营环境发生极端变化或出现突发事件， 开展重大业务以及进行利润分配等情形。 第三条 公司开展压力测试，应当遵循以下原则： （一）全面性原则：公司压力测试应当全面覆盖公司各个业务领域、所有子公 司以及比照子公司管理的各类孙公司（以下简称“子公司”）的各类风险，并充份考 虑各类风险间的有关性。 （二）实践性原则： 公司开展压力测试的流程与方法应当具备针对性和可操作 性，与经营管理实践紧密结合，压力测试结果应当在风险管理和经营决策中得到有 效应用