证券股份有限公司流动性风险管理办法模版.docVIP

PAGE / NUMPAGES **证券股份有限公司 **证券股份有限公司流动性风险管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司流动性风险管理，维护公司安全稳健运行，依据有关《证券公 司全面风险管理规范》及《证券公司流动性风险管理指引》，制订本办法。 第二条 本办法所称流动性风险，是指公司无法以合理成本及时取得充足资金， 以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。 第三条 公司流动性风险管理目标是：谨慎防范流动性风险，建立健全流动性 风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和监控，确保公司流动性 需求能够及时以合理成本得到满足。 第四条 公司流动性风险管理体系包括： （一）流动性风险管理基础原则。 （二）流动性风险分级治理结构。 （三）流动性储备专户管理。 （四）流动性风险监控指标与限额管理。 （五）流动性风险压力测试。 （六）流动性风险应急处理机制。 第二章 流动性风险管理基础原则 第五条 公司流动性风险管理实行集中与分散相结合的管理模式。其中： （一）集中管理指对公司总体流动性风险水平的识别、计量、监测和监控，主 要指由投融资整体安排不当、资产负债结构不合理、重大突发事件引致的流动性风 险，由公司流动性风险分级治理结构负责。 （二）分散管理指对各业务条线、各分支机构、各财务外包子公司流动性风险 水平的识别、计量、监测和监控，主要指由其业务自身的