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量化投资基础知识; 目录;什么是量化投资;量化投资的定义;量化投资五大优势; 传统投资VS量化投资;传统投资VS量化投资;传统投资VS量化投资; ? 下图为3种基金1、3、5、10年期相对于SP指数的信息比率,数据覆盖1996.01.01-2005.12.31;量化投资应用及举例;量化投资的应用;应用举例1: Graham基本面量化选股;应用举例1: Graham基本面量化选股;应用举例2: 小朋友8周择时法;应用举例2: 小朋友8周择时法;应用举例2: 小朋友8周择时法;应用举例3:股指期货套利---期现套利;应用举例3:股指期货套利---期现套??;应用举例3:股指期货套利---期现套利;应用举例3:股指期货套利---期现套利;应用举例3:股指期货套利---期现套利;应用举例3:股指期货套利---期现套利;(7) 盈亏统计:
? 卖出一揽子沪深300股票组合亏损:86.88-81.78=5.1万
? 平仓获利:(2967-2750)*300=6.51万
? 盈亏相抵后,总利润:6.51-5.1=1.41万
? 盈利率:1.41/104.682=1.35%
? 半个月时间获得1.35%,相当于年化收益32%。
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