金融机构风险管理课件.pptVIP

21世纪应用型本科金融系列规划教材 金融风险管理;第十章金融机构风险管理;一、商业银行的主要风险及管理;１、商业银行的信用风险;资料1：中国历年金融不良资产比例;;２、商业银行的流动性风险;３、商业银行的利率风险;我国商业银行的利率风险;资料2：历年一年期存贷款利率调整;４、商业银行的市场风险;资料3：2005年汇改后人民币兑美元汇率走势;５、商业银行的操作风险;操作风险？;巴林银行倒闭事件;里森是巴林银行新加坡分行的经理。 从1994年底开始，里森觉得日本股市将上扬，未经批准就做风险很大的被称作“套汇”的衍生品金融商品交易，期望利用不同地区交易市场上的差价获利。在已购进价值70亿美元的日本日经股票指数期货后，里森又在日本债券和短期利率合同期货市场上作价值约200亿美元的空头交易。 不幸的是，日经指数并未依据里森的想法走，在1995年1月就降到了18500点以下，在此点位下，每下降一点，就损失200万美元。里森又试图通过大量买进的方法促使日经指数上升，但都失败了。跟着日经指数的进一步下跌，里森越亏越多，眼睁睁地看着10亿美元化为乌有，并且整个巴林银行的资本和储备金只有8.6亿美元。 尽管英格兰银行采取了一系列的拯救措施，然而都失败了。;1.2商业银行风险管理的组织框架;商业银行风险管理组织框架的常见模式 （1）风险管理部集权模式 （2）事业部模式 （3）矩阵型模式 （4）网络型模式 ;我国商业银行风险管理组织模式的选择;1.3商业银行风险的管理方法;1.4商业银行信贷风险的管理策略;1.5信用卡业务的风险管理;信用卡业务风险的防范措施 （1）完善信用卡业务内控制度，提高制度执行力 （2）加强发卡环节风险管理，严把风险源头关 （3）加强银行卡发卡业务外包的管理 （4）加强对信用卡透支额度的管理 （5）加强收单环节风险管理，防范交易风险 （6）加强ATM机等自助设备管理，防范欺诈风险 （7）加强对信用卡客户规范用卡的培养和教育 （8）加强对签约商户的管理 （9）加强宣传教育，提高风险防范能力 （10）加强协作，建立健全信用卡风险防范合作机制 ;1.6商业银行并购贷款的风险管理;???购贷款风险管理指标 （1）商业银行全部并购贷款余额／同期本行核心资本净额≤50% （2）同一借款人的并购贷款余额／同期本行核心资本净额的比例≤5% （3）企业并购的资金来源中并购贷款所占比例≤50%。 （4）并购贷款期限≤5年;1.7商业银行关联企业贷款风险管理;关联企业贷款风险的管理措施 （1）提高《商业银行授信工作尽职指引》执行的有效性 （2）严格贷款申请材料审查 （3）加强对贷款资金用途的监控 （4）谨慎对待贷款逾期后的转贷行为 （5）强化责任追究制度 ;1.8《巴塞尔新资本协议》“三大支柱”对商业银行风险管理的要求;二、证券公司的主要风险及其管理;1、证券承销业务的风险;证券承销风险产生的原因： 竞争风险 审核风险 销售风险（销售不完、包销后市价跌破发行价） 违约风险 法律风险（如过渡包装） 道德风险;证券承销的风险管理 发行人的选择（产业前景、公司信誉） 发行时间的选择 发行价格的选择（公司盈利、市场状态、行业、发行量等） 承销方式的选择（代销、余额包销、全额包销）;2、证券经纪业务的风险; 法律风险 挪用公款买卖证券、为客户提供信用交易、编造并传播影响证券交易的虚假信息、违背客户的委托办理证券买卖或其他交易事项、挪用客户的证券或资金、接受客户的全权委托等。 政策风险 营业场所设施不符合规定要求、信息系统设备和管理不符合规范要求、违规开立客户交易结算账户、将客户资金与自有资金混合管理、挤占挪用客户资金、为法人客户以个人名义开立账户买卖证券、将法人客户资金违规转入个人账户、为法人客户套取现金等。; 管理风险 客户开户时审核证件、资料不严而导致的风险； 客户取款时审核证件、身份不严或付款差错而 导致的风险；客户委托买卖时审核凭证不慎而造成的风险；证券公司工作人员申报差错引起的风险；无权或越权代理而造成的风险；交割失误引起的风险。 技术风险 技术风险一般主要来自于硬件设备和软件两个方面。;资料：“第三方存管”;3、证券自营业务的风险;证券自营业务的风险： 投资对象风险 交易方式风险 企业风险 市场风险 其它风险（如自然风险、社会风险、政治风险、政策风险、利率风险、购买力风险、流动性风险等系统风险和公司管理风险）;案例：金信信托违规案;金信信托“突然死亡”的原因： 政策风险：非法吸储、挪用信托资金； 市场风险：股市低迷亏损严重。;2.2证券公司风险管理;证券公司风险管理理念 （1）在任何风险规避方案中，最重要的工具是经 验、判断和不断的沟通。 （2）必须不断地在整个公司内部强化纪律和风险