外汇风险管理概述.pptxVIP

第6章　外汇风险管理;外汇风险含义;外汇风险对象;风险构成要素;外汇风险种类;交易风险;贸易背景下的交易风险;贸易背景下的交易风险;贸易背景下的交易风险;借贷背景下的交易风险; 直接投资背景下的交易风险;外汇买卖背景下的交易风险;折算风险;存货折算;固定资产折算;经济风险;汇率波动的经济风险;间接经济风险;外汇风险管理原则;外汇风险管理程序;外汇风险管理手段;外汇风险管理手段;外汇风险管理手段;运用金融工具避险;借款--投资法;借款--投资法;借款--投资法;借款--投资法;BSI法 例题1（不考虑利率）;BSI??? 例题2 （考虑利率）;BSI法 例题2;BSI法 例题2;借款--投资法;借款--投资法;LSI法 例题;LSI法在应付账款的应用;提前或延期结汇法;一家美国公司180天后将要支付20万英镑。公司可以考虑以下方法避险： （1）远期交易；（2）期权交易；（3）不进行套期保值。假设：现在的即期汇率：GBP1=USD1.50；银行报180天的远期汇率： GBP1=USD1.47；执行汇率GBP1=USD1.48的180天的期权费为0.03美元/英镑， GBP1=USD1.49的180天的期权费为0.02美元/英镑。公司对180天后的预测结果如下： ;例题;例题分析;例题分析;3、不进行套期保值 在每一种预测情况下，其成本如下表： ;分析结果;分析结果;其他外汇风险管理