第3章商业银行的负债管理.pptxVIP

第三章 商业银行的负债管理 商业银行业务与经营. 本章学习目标： 了解存款种类，并从专业的角度探究银行的融资成本，判断哪种负债（存款）对银行而言是最有利可图的，还要考察银行存款服务的定价方法。 理解解非存款资金来源。 本章重点：存款的意义、存款定价、负债成本管理、本章难点：存款定价方法、成本分析方法 商业银行业务与经营 70年代以来，金融业竞争日益加剧，创新产 品不断出现，迫使商业银行不得不考虑如何面对 由金融业同质化所带来的存款减少和银行业地位 的下降问题。为此，银行要力图以最低的风险最 小的成本获取最大的资金保障。 商业银行将关注的重点从资产的运作移向负债 的管理。 负债管理要达到什么目的？ 商业银行业务与经营 商业银行业务与经营 第一节 存款的种类和构成 一、存款的重要性 仍以浦东发展银行股份有限公司为例： 商业银行业务与经营 浦东发展银行(2007-12-31) 负债及股东权益合计：9149.8亿 其中，股东权益合计：282.98亿，占全部资金来源的3% 向中央银行借款0.1亿 同业存放款610.8亿 同业拆入50.66亿 衍生金融负债5.3亿 卖出回购金融资产28.1亿 吸收存款7634.7亿 占全部资金来源的83.4% 马克思说…… 二、存款的种类——以西方商业银行为例 ） 商业银行业务与经营 活期存款 可转让支付命令(NOWS) 货币市场存款帐户(MMDA) 自动转帐制度(ATS) 储蓄存款 (定期、活期) 定期存款 （大额可转让存单） 存款服务种类的创新 指数定期存单——牛市定期存单、熊市定期存单 12个月存单的年收益率=股票指数变动率 • 参与率 例如：牛市定期存单的存款人只得到存单从发行日至到期日标准普尔500种股票指数上升幅度的70%，如果股票指数在存款期内上升20%，则存款人可以得到的收益率为： 20% • 70% = 14% 为未来的存款形式提供了丰富的借鉴参考。 经纪人存款 外币存款 可调利率存单 延期付息定期存单 利率上升定期存单 类同存款 投资账户 ——《商业银行管理》（第四版）（美）彼得•S•罗斯 关于存款服务创新的要素和原则。 三、不同类型存款的利率 影响存款利率水平的因素 存款期限 银行的潜在风险 市场营销哲学 商业银行业务与经营 银行支付的存款利率与银行对存款的需求有时是相互矛盾的。 一方面，从银行对存款的需求看，存款历来是维持银行经营的核心，存款规模的大小反映了银行资金实力是否雄厚，各银行之间的竞争从某种意义上说就是存款的竞争。另一方面，存款又构成银行经营成本的主要部分，降低存款成本对银行具有同样重要的意义。 商业银行业务与经营 四、存款的构成 是指各种存款在总额中的比重。 为什么各类存款的占比有较大差异？ 如果你是银行经理，你更喜欢什么样的存款组合？ 核心存款：指对市场利率变化反映不敏感的存款， 如银行的交易存款帐户和不流通的定期存款帐户。 商业银行业务与经营 第二节 存款的定价 一、银行存款定价与经营目标的关系 商业银行业务与经营 二、存款定价的方法 成本加利润存款定价法 存款的边际成本定价法 存款的其他 为不同的客户制定不同的价格 定价方法 根据客户与银行的关系定价 商业银行业务与经营 （一）成本加利润存款定价法 商业银行业务与经营 要 求：精确计算每种存款的成本（成本率） （1）计算每种资金来源的成本率（需考虑储备要求） （2）将每一成本率乘以该种资金来源占银行资金的 相对比重 （3）加总各项乘积，得出银行资金的加权平均成本 假设一家银行要筹集4亿元的资金，各筹资方式及有关 数据如下： 商业银行业务与经营 筹资方式 活期存款 定期与储蓄存款 货币市场筹集 股权资本 筹资金额 1亿 2亿 0.5亿 0.5亿 成本率 10% 11% 11% 22% 准备率 15% 5% 2% 该银行的加权平均资金成本是多少？ 商业银行业务与经营 该银行的加权平均资金成本=1/4×10%/（1-15%） +2/4 ×11%/（1-5%） +0.5/4 ×11%/（1-2%） +0.5/4 ×22%