2012年银行从业资格考试风险管理章节练习题及答案(22).pdfVIP

祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行考试网 http://www.kao8.cc/congye/ １、在其他条件相同的条件下， 以下因素将导致一份股票期权合约价值升高的是 【Ｃ】。 A 、到期时间缩短 B 、利率提高 C、标的股票价格波动性增加 D 、期权需求小于供给 ２、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头 150，马克多头 200，英镑多头 250 ，法郎 空头 120，美元空头 280 。用短边法计算的总外汇敞口头寸为【Ｃ】 。 A 、200 B 、400 C、600 D 、 1000 ３、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括【Ｂ】 。 A 、即期汇率 B 、市场对汇率波动方向和幅度的估计 C、两种货币之间的利率差 D 、期限 ４、关于 VaR 值计量方法的以下论述，不正确的是【Ｄ】 。 A 、方差 — 协方差法不能预测突发事件的风险 B 、方差 — 协方差法易低估实际的风险值 C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险 D 、蒙特卡罗