赢智程序化交易培训课件.pptxVIP

;课 程 安 排;第一章 程序化交易概念;什么是程序化交易？ 程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想，写成交易策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。利用电脑的计算能力和铁面无私，提高下单的速度和效率，避免交易受到情绪的干扰，实现理性交易。 程序化也是一个研究的概念，程序化平台提供丰富的历史数据和收益、风险等多角度的模型评估报告，用户可以在电脑的仿真交易环境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储能力，能节省时间、节省金钱。;程序化交易应用指南; 一级：信号预警盒子;二级：公式条件单;;三级：趋势跟踪策略（过滤模型）;四级：加仓资金管理策略（非过滤模型）;五级：模型组合;组合的主要功能： 1、 组合测试可以提供组合内各模型的资金曲线和组合后的总资金曲线 2、 组合测试可以提供组合后的详细测试数据，如：总的盈亏、总的最大回撤、总的胜率等 3、 组合测试可以提供组合后的阶段总结，可以按年或者按月统计盈利率、胜率等 4、 模型组合在模组中运行时，互相独立，互不干扰 5、 模型组合的模组，可以后台运行;六级：高频交易;日内高频的主要功能： 1、可以切换到各级秒周期； 2、可以进行高频模型的TICK逐笔回放测试； 3、具有独特的量能周期功能，更好的实现价量策略； 4、可以自己定义大单，将成交数据按类取出大单数据，如取主动买大单成交次数； 5、可以后台运行。;第二章 模型基本结构和编写; 课程内容; 赢智“麦语言” MY language;指标 指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。 交易指令 指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。 交易模型 指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个???易范畴的概念。;KDJ指标源码：;;交易指令;将指标转化为模型：;; 一、模型的基本结构和跨指标模型的编写;1、模型编写的语法与操作符 ;1、定义变量名称 变量名称不能相互重复； 不能与参数名重复； 不能与函数名重复； 2、半角输入法的全英大写状态； 3、每个语句应该以分号结束；;;MY language 操作符;如何运用操作符：;编写练习：; 交易模型基本结构： 1、定义变量 2、交易条件+交易指令 ;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10),BK; CROSS(MA10,MA5),SP; CROSS(MA10,MA5),SK; CROSS(MA5,MA10),BP; AUTOFILTER; ;编写练习1：关键字：反手指令; 跨指标模型，是指多个指标交易思想结合在一起进行看盘断势。;均线结合KD交叉指标模型：;寻找KDJ指标的源码思想： RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); CROSS(K,D),BK;//K,D金叉，买入。 CROSS(D,K),SP;//K,D死叉，卖出 AUTOFILTER;;均线结合KD指标模型;MACD、KDJ指标模型：; 二、跨周期模型的编写;跨周期函数介绍;跨周期跨合约模型的编写规则;举例 ：同一合约不同周期的数据调用交易思路;先建立一个指标 名称AAA MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA30:=MA(C,30); 在建立你的模型 #IMPORT [ , DAY,AAA] AS VAR DM5:=VAR.MA5; DM10:=VAR.MA10; DM30:=VAR.MA30; RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; DM5DM10DM10DM30CROSS(K,D),BPK; DM5DM10DM10DM30CROSS(D,K),SPK; AUTOFILTER;;股指IF合约5分钟周期上，MA5上穿MA10，同时沪深300指数30分钟周期，当前K线MA5大于MA10，反手做多； 股指IF合约5分钟周期上，MA5下穿MA10，同时沪深300指数30分钟周期，当前K线MA5小于MA10，反手做空； 尾盘10分