2021年巴曙松巴塞尔新资本协议系列研究报告全.docx

精品学习资料 名师归纳总结——欢迎下载 巴塞尔新资本协议系列争论报告之一金融风险监管框架进展中的巴塞尔新资本协议：演化与趋势巴曙松（北京高校中国经济争论中心博士后争论员，中山高校岭南学院金融系教授）考察金融风险监管框架的演化轨迹和进展趋势，可以有不同的角度； 其中， 以巴塞尔资本协议为代表的一系列具有国际影响力的金融监管原就为分析的切入点，是一个相对简便的方式；本文以巴塞尔新资本协议草案的发布为动身点，探讨巴塞尔新资本协议演化的基本轨迹，推动这些演化的基本力气以及由此表达出全球金融风险监管框架的演化趋势，巴塞尔新资本协议草案中表达的金融风险监管的基本思路和原就；进而分析2001 年 1 巴塞尔新资本协议系列争论报告之一 金融风险监管框架进展中的巴塞尔新资本协议：演化与趋势 巴曙松 （北京高校中国经济争论中心博士后争论员，中山高校岭南学院金融系教授） 考察金融风险监管框架的演化轨迹和进展趋势， 可以有不同的角度； 其中， 以巴塞尔资 本协议为代表的一系列具有国际影响力的金融监管原就为分析的切入点， 是一个相对简便的 方式；本文以巴塞尔新资本协议草案的发布为动身点， 探讨巴塞尔新资本协议演化的基本轨 迹，推动这些演化的基本力气以及由此表达出全球金融风险监管框架的演化趋势， 巴塞尔新资本协议草案中表达的金融风险监管的基本思路和原就； 进而分析 2001 年 1 月 16 日，巴塞尔银行监管委员会发布了新的巴塞尔资本协议的征求看法稿，这份 新的资本协议框架是以 1999 年 6 月该委员会提出的新的资本协议框架为基础修订的，它比 较全面地阐述了即将在全球银行业推行的新的资本充分协议的基本原就； 议在全球范畴内广泛征求了金融机构和监管机构的看法，并且仍准备在 尽管这个重要的协 2004 年正式实施， 但是，基于这个新的框架协议对于全球金融业的深远影响和实施过程中的复杂性， 员会主动宣布推迟一年实施； 巴塞尔委 尽管在当前征求看法的阶段， 这个新的资本协议框架仍会有不同程度的修订， 但是， 其基本 的监管原就和监管框架就会保持一样性； 1988 年的巴塞尔资本协议曾被认为是国际银行业 风险治理的“神圣条约” ；最新发布的新资本协议框架，就可以说是当今国际金融环境下银 行风险治理的又一国际范本， 其最终形成和实施必定会对全球银行业产生深远的影响； 巴塞 尔委员会资本协议产生至今已经有过三个版本； 国际银行业风险治理的新进展； 新版本与最初版本相比， 可以清楚地反映出 一 全球金融风险监管框架演化的现实推动力 2001 年的新资本协议草案较之 1988 年的 巴塞尔协议更为复杂， 全面， 这实际上是金融市场进展的客观反映， 也满意了银行界对于风 险更敏锐的风险监管框架（ the need for a more risk-sensitive framework ）的需要；巴塞尔委员会主席 William J MaDonough 指出，新的资本协议框架将使资本充分的监管要求能够更为精确反映银行经营 的风险状况， 为银行和金融监管当局供应更多的衡量资本充分的可供挑选的方法， 从而使巴 塞尔委员会的资本充分框架具有更大的敏捷性来适应金融体系的变化， 映银行经营活动中的实际风险水平及其所需要配置的资本水平， 康进展； 以便更精确准时地反 进而促进金融体系的平稳健 目前看来， 金融体系的快速进展和金融全球化已经成为推动全球金融风险治理进展的现 实缘由和直接动力 从全球范畴内来看， 经济金融环境的猛烈变化快速转变了银行的经营环境， 加大了银行 的经营风险， 同时经济金融的全球化直接推动了全球范畴内银行监管和风险治理原就和框架 的整合与统一， 并且促使这些原就和框架要准时依据经济金融环境的变迁进行调整； 如何使 监管原就更为灵敏地反映银行经营环境的变化， 使得银行的风险监控始终对金融市场的风险 变动保持高度的敏锐，越来越成为全球银行业关注的重大问题； 历史地看，本世纪 70 岁月以来，放松管制成为全球银行监管的普遍趋势；与这一趋势 相伴而行的， 是全球经济一体化的趋势不断加强， 松和金融创新的活跃推动了金融市场的快速进展， 金融领域的创新活动日渐活跃； 管制的放 使得银行竞争日趋猛烈， 银行经营风险明 以保护金融 显加大， 促使各国金融监管当局不断探究建立新的经济环境下的金融监管方式， 第 1 页，共 7 页 精品学习资料 名师归纳总结——欢迎下载 市场中银行体系的稳固；同时， 相伴着跨国资本流淌规模的不断扩大，跨国银行的业务快速扩大， 于是， 银行危机的传染的可能性增大，的难度， 于是， 建立适应新的国际环境的，各国监管方式上的差异也增大了监管跨国银行统一的国际银行监管原就和风险治理框架的问题被提上了议事日程；的确， 纵观全球金融业的进展，银行业的进展