资金管理系统的目标模式.pdfVIP

1.1 资金管理系统目标模式介绍 资金管理系统首先可以通过日常业务电子化处理取代大部分的手工操作 步骤，提高银行资金操作的运行效率，减少手工记录和纸张文档 ，减少不必 要的重复输入，同时资金管理信息系统的从前台交易到后台处理的直通处理 (STP) 可确保资金管理人员、交易员、风险管理人员和后台结算人员连续操 作。同时资金管理系统可以通过建立分层授权制度和交易审批制度使系统人员 的越权和违规经营在计算机技术的限制下无法操作以加强审核和监督环节。 除了业务操作的电子化，资金管理信息系统的另一深层含义是风险管理 的电子化。银行经营好坏的一个关键点是在将风险控制在最低程度下使银行利 润最大化。风险的防范与化解需要有一套完善的资金管理信息系统来保障。资 金管理信息系统通过构建一个全面的金融数据仓库，对各类数据进行挖掘，加 工和分析后，并结合运用金融模型等财务工具对资金业务的市场风险和流动性 风险进行现金流分析，敏感性分析，缺口分析以达到降低流动性风险，利率变 动风险和汇率变动风险的目的。 1.2 资金管理系统对资金流程的全线支持 银行的资金管理系统的 IT 架构，应该支持资金业务流程，并为后期实 施资产负债管理系统准备和数据准备。资金管理系统必须提供相关的、准确的 和及时的信息。IT系统能使资金的衡量更加精确，有助于检查和理解资金业务 操作。 资金管理系统应该提供对资金工作流程的全线支持： 建立交易 确认交易方 确认交易限额 捕获交易 前台 确认交易 更新交易限额信息 市场信息馈入 更新结算限 资金数据库 额 后 结算交易 台 会计核算 限额设置： 计 和入账 信用限额 督 算 交易员限额 限 损 更新交割后限额信息 交易产品限额 额 益 价值重估 保存合同 操作限额 中台（风险控 制） 交割合同 从上图可以看出，目标模式的资金管理系统应该集成资金运营的前、 中、后台，提供交易、结算、入账、风险控制的全面管理。 1.3 资金管理系统功能介绍 资金管理系统应具备的基本功能包括： ▪ 直通处理 (STP) －前台、中台和后台工作人员可实时访问交易的 整个过程 ▪ 联机头寸保持和损益试算 ▪ 自动化实时数据捕获 ▪ 用于管理信息系统（MIS ）报告和交易管理的灵活的、用户自定 义的帐面结构 ▪ 实时风险分析，例如，风险值（VAR ）、净现值（NPV ）、无定 额汇兑(Op