风险和收益的衡量.pptx

;第一节 基础知识;定义1 设X是离散型随机变量，它的概率分布是: P{X=xk}=pk , k=1,2,…;多次射击后，平均得分分别是2.1与2.2;一批产品有一、二、三等品，等外品及废品5种，相应的概率分别为0.7，0.1，0.1，0.06及0.04。若其产值分别为6元，5.4元，5元，4元及0元。求产品的平均产值。;数学期望的性质;设X是连续型随机变量，其密度函数 为 f (x),如果;仅用数学期望反映事物特征行吗？;某零件的真实长度为a，现用甲、乙两台仪器各测量10次，将测量结果X用坐标上的点表示如图：;又如,甲、乙两门炮同时向一目标射击10发炮弹，其落点距目标的位置如图：;方差;若X的取值比较分散，则方差较大 .;X为离散型， P{X=xk}=pk;两批零件的长度有如下的分布;;方差的一个简化公式;故方差为;方差的性质;标准差;协方差;协方差; Cov(X,Y)=E(XY) -E(X)E(Y) ;协方差计算（离散型）;协方差习题;相关系数; 关于?XY的符号: ?XY ≦1. 当 ?XY 0 , 称X与Y为正相关. 当 ?XY = 0 , 称X与Y不相关 当 ?XY 0 , 称X与Y为负相关 当 ?XY =1,称X与Y完全正相关 当 ?XY =-1,称X与Y完全负相关 正相关表示两个随机变量有同时增加或同时减少的变化趋势. 负相关表示两个随机变量有相反的变化趋势.;接上例;单一资产的风险与收益的衡量;收益率的计算;预期收益;风 险;预期风险;年份; 不是 无偏估计;风险衡量;资产组合收益和风险的计算;两种证券的组合;E(r1）=8.8%;50%伞、50%冷饮组合收益;50%伞、50%冷饮组合风险;50%伞、50%冷饮组合风险;50%伞、50%冷饮组合风险;50%伞、50%国库券组合;各种组合比较;N种资产的预期收益;N种资产的风险;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。4月-214月-21Wednesday, April 7, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。20:39:3020:39:3020:394/7/2021 8:39:30 PM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。4月-2120:39:3020:39Apr-2107-Apr-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。20:39:3020:39:3020:39Wednesday, April 7, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。4月-214月-2120:39:3020:39:30April 7, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。07 四月 20218:39:30 下午20:39:304月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。四月 218:39 下午4月-2120:39April 7, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/4/7 20:39:3020:39:3007 April 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。8:39:30 下午8:39 下午20:39:304月-21