证券公司信用风险和操作风险管理理论和实践(中金公司) .pptxVIP

2012年12月;总目录;一、风险管理发展趋势和挑战;风险管理是金融机构业务发展的基础;金融机构风险管理发展趋势;在新形势下我国证券公司风险管理所面临的挑战;6;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。6月-216月-21Sunday, June 27, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。00:05:4100:05:4100:056/27/2021 12:05:41 AM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。6月-2100:05:4100:05Jun-2127-Jun-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。00:05:4100:05:4100:05Sunday, June 27, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。6月-216月-2100:05:4100:05:41June 27, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。27 六月 202112:05:41 上午00:05:416月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。六月 2112:05 上午6月-2100:05June 27, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/6/27 0:05:4100:05:4127 June 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。12:05:41 上午12:05 上午00:05:416月-21 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021 ? ;信用风险管理的任务和职责;9;指在交易的清算交收过程中的违约行为，即我方履行交付行为而对方违约。结算风险可能由交易对手违约、流动性约束或运营问题引起。一般发生在非担保交收的外汇和证券结算； 结算风险主要来源于经纪、资产管理和自营投资等业务当中涉及???结算。; 证券公司业务的信用风险;信用风险度量; 交易对手信用风险度量;14;信用风险管理;信用风险管理——信用评级方法;信用风险管理——履约保障品;结算风险管理; 信用债承销风险管理; 交易对手信用风险管理;21;信用审批流程;限额管理流程;24;交易对手信用风险管理系统;海外信用风险管理先进技术 CVA介绍 履约保障管理的新趋势 ;CVA定义和计算方法;28; CVA交易流程;CVA动态对冲;履约保障管理的新趋势;32;33;近期操作风险相关案例;海外大型银行的操作风险管理体系;操作风险定义;操作风险定义与信用风险和市场风险的比较;操作风险管理组织架构;;;各个部门以小组内部讨论为手段或采取传统的审阅方法来识别和评估操作风险，并改进有关风险管理流程 风险和控制评估能够实现以下目的： 提高操作风险意识 促使各部门尤其是业务部门重视操作风险控制 操作风险归因 提升对业务的监管 为操