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《金融风险管理》教学大纲 一、课程名称：金融风险管理 Financial Risk Management 二、课程编码 三、学时与学分： 32/2 四、先修课程：公司财务、金融市场学、微积分、概率论与数理统计 五、课程教学目标 随着金融一体化和经济全球化的发展， 金融风险日趋复杂化和多样化， 金融风险管理 的重要性愈加突出。通过本课程的学习，学生应正确理解金融风险和金融风险管理的定义， 掌握金融风险管理的一般程序， 熟悉金融风险管理系统和组织体系， 了解分析和识别金融风 险的基本方法；学会金融风险度量的主要技术方法，以为日后的工作和学习打下良好基础。 六、适用专业 金融学、金融工程 七、基本教学内容与学时安排 教学内容与安排： Cht1 金融风险管理导论（ 2 课时） 1.1 投资人的风险回报关系 1.2 有效边界 1.3 资本资产定价模型 1.4 套利定价理论 1.5 公司的风险及回报 1.6 金融机构的风险管理 Cht2 银行、保险公司、养老基金（ 2 课时） 2. 1 商业银行 2.2 小型商业银行的资本金要求 2.3 存款保险 2.4 投资银行业 2.5 证券交易 2.6 银行内部潜在的利益冲突 2. 7 今天的大型银行 2. 8 银行所面临的风险 Cht3 共同基金、对冲基金（ 2 课时） 3.1 人寿保险 3.2 年金 3.3 死亡率表 3.4 长寿风险和死亡风险 3.5 财产及伤害险 3.6 健康保险 3. 7 道德风险以及逆向选择 3.8 再保险 3.9 资本金要求 3.10 保险公司面临的风险 3. 11 监管条款 3. 12 养老金计划 Cht5 金融产品（ 2 课时） 5.1 市场 5.2 资产的长头寸和短头寸 5.3 衍生产品市场 5.4 最基本的衍生产品 5.5 保证金 5.6 非传统衍生产品 5. 7 奇异期权和结构性产品 5.8 风险管理的挑战 Cht6 金融产品和交易员如何管理风险暴露（ 2 课时） 6. 1 Delta 6.2 Garnrna 6.3 Vega 6.4 Theta 6.5Rho 6.6 希腊值的计算 6. 7 泰勒级数展开 6.8 对冲的现实状况 6.9 奇异型产品对冲 6.10 情景分析 Cht7 利率风险 7.1 净利息收入管理（ 4 课时） 7.2 伦敦银行同业拆借利率和互换利率 7.3 利率久期 7.4 曲率 7.5 推广 7.6 收益曲线的非平行移动 7.7 利率敏感性 7.8 主成分分析法 7.9 Garnrna 和 Vega Cht8 风险管理的 VaR 方法（ 4 课时） 8.1 VaR 的定义 8.2 VaR 计算例子 8.3 VaR 与预期亏损 8.4 VaR 和资本金 8.5 满足一致性条件的风险度量 8.6 VaR 中的参数选择 8. 7 边际 VaR 、递增 VaR 及成分 VaR 8.8 回顾测试 Cht9.波动率，相关系数和 Co