农村商业银行股份有限公司市场风险新产品审批与风险识别管理办法.pdfVIP

ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险 新产品审批与风险识别管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司 （以 下简称“本行”）新产品市场风险管理，根据《商业银行市场风 险管理指引》、《商业银行金融创新指引》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银 行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关 制度规定，结合本行实际，制定本办法。 第二条 本办法旨在为全行新产品建立市场风险评估审批 机制，以确保与新产品相关的市场风险被及时有效的识别、管理 和控制，并符合本行市场风险偏好。 第三条 本办法所称市场风险新产品是指引入新技术、采用 新方法、开辟新市场等具有创新性的，并给本行带来新市场风险 的产品，该产品具备以下特征之一： （一）产品结构与本行以往交易过的产品有重大差异，或交 易该产品将给本行带来新的风险； （二）本行现有产品管理政策不能覆盖该产品。如交易该产 品将使本行必须遵守新的法律、法规或监管规定，或交易该产品 需经外部监管机构（如银监会）的授权或审批； （三）本行现有产品定价模型、估值模型、风险计量模型或 风险因子发生重大改变或调整； （四）本行现有信息管理系统及流程中未对该产品进行管理 或控制； （五）其他仅对现有风险因子做细微变化调整，且无需进行 模型验证和限额申请的新产品。 第四条 业务发起部门第一次交易本行新产品前，需用本办 法进行新产品市场风险评估审批。 第五条 本办法主要包括本行新产品市场风险的管理原则、 职责分工、风险评估以及新产品审批程序等内容。 第六条 管理原则： （一）完整性。充分识别和审慎评估与新产品相关的所有重 要市场风险，确保上述风险被有效管理和控制； （二）全程性。本办法覆盖本行市场风险新产品立项、风险 识别、计量及控制的全流程； （三）必要性。新产品市场风险评估审批是新产品正式推出 前必经的管理程序，未按照本办法进行风险评估审批的新产品不 得推出。 第二章 职责分工 第七条 本行高级管理层及下设风险控制委员会履行银行 市场风险新产品审批和风险识别管理相关职责，主要职责包括： （一）负责银行市场风险新产品审批； （二）确定银行市场风险新产品审批与风险识别管理办法； （三）确定银行市场风险新产品评估及审批流程； （四）高级管理层权限内的其他相关事项。 第八条 本行风险管理部作为市场风险新产品审批和风险 识别管理牵头部门，主要职责包括： （一）拟定市场风险新产品审批与风险识别管理办法； （二）牵头市场风险新产品评估、审批及风险管理工作； （三）拟定市场风险新产品评估及审批流程； （四）高级管理层要求完成的其他有关市场风险新产品审批 和风险识别管理事项。 第九条 本行计划财务部、合规管理部协助进行新产品市场 风险评估、审批和风险管理工作。计划财务部负责审核新产品资 本占用情况。 第十条 本行资金业务部等新产品发起部门负责新产品识 别，提出新产品申请，协助风险管理部开展新产品市场风险评估 和管理工作，提供所需文档及信息。 第三章 新产品市场风险评估原则 第十一条 业务发起部门新产品立项、备案前，应对新产品 进行初步市场风险识别，并向风险管理部提交相关信息，协助风 险管理部进行风险识别。 第十二条 发起部门应就新产品管理办法、操作规程、风险 控制措施等征求风险管理部意见，确保有效落实风险管理要求。 第十三条 发起部门应根据金融工具定价、估值模型验证的 相关制度，在模型投用前向风险管理部提供模型相关文档，由风 险管理部进行全面验证。 第十四条 发起部门应根据限额管理制度提出交易限额申 请，提交风险管理部审核。 第十五条 须对本行前中台系统进行联动改造的，发起部门 与风险管理部、科技信息部应就系统开发改造方案进行充分沟 通，确保系统改造的一致性和适用性。 第十六条 发起部门协助风险管理部制定风险计量所需历 史市场数据的解决方案。 第十七条 本行风险管理部应根据监管规定和风