第三章负债业务管理.pptxVIP

第三章 负债业务管理;第一节 银行负债的作用与构成; 第一节 银行负债的作用与构成;货币供应量;;（三）银行负债管理的目的1.支持资产增长并保证其流动性2.降低筹资的利息成本3.取得合理的利率敏感负债组合4.吸引银行的重要客户（四）银行负债构成 ;银 行 负 债;1、中国工商银行负债结构;2、美国被保险银行的负债结构（单位10亿美元）;3、我国银行的负债结构（单位10亿元人民币）;4、2007年我国金融机构人民币信贷收支表-----来源方项目 ;第二节 商业银行的存款业务;第三节 银行存款的经营管理;银行存款按其波动程度可分为三类： （1）易变性存款，主要指活期存款。 （2）准变性存款，主要指定活两便存款、通知存款等。 （3）稳定性存款，主要只定期存款、可转让存单及专项存款等。 保证银行存款稳定性的经营策略重点是提高易变性存款的稳定性，还必须努力延长稳定性存款和易变性存款的平均占用天数。;负债经营理念的演进（一）存款为本的管理思想阶段（利率管制和保护性管制） 1.存款是银行经营的最重要基础 2.存款的种类、数额和期限取决于存款者的意愿，存款者处在相对主动地位，银行处在相对被动地位;3.银行在争取存款中注重的是网点设置的便利性和服务的态度4.流动性和稳健性是银行经营管理内在要求 （二） 购买负债的管理思想阶段(利率管制,从管制走向放开）1.银行在资金来源中并非完全被动的，银行可以通过主动负债，或购买资金来维持银行资产的扩张和流动性;2.银行购买资金的对象十分广泛3.直接和间接提高资金价格是实现购买资金的主要手段 4.盈利能力和信用风险是银行经营管理重心（三）负债营销管理思想（利率自由化和 取消保护性竞争）1.市场细分，了解不同客户群体的需求;2.有针对性地提供金融产品和创造性服务，满足客户需求3.合理定价4.将有关金融产品和服务的性能、特征有效地传递给消费者5.解决好金融产品和服务的供给问题，使之能及时转移到客户，提供良好的售后服务;二、存款成本管理;4.可用资金成本（率）可用资金=总资金来源 - 库存现金 -央行存款 - 联行存款 - 其它现金5. 相关成本风险成本、连锁反应成本6. 加权平均成本：指存款资金的每单位平均借入成本。见公式【CASE3】7. 边际成本：指银行增加最后一个单位存款所支付的成本。见公式【CASE4】 ;CASE3：某银行负债加权平均成本表1（万元）;某银行负债加权平均成本表2（万元）;a 活期存款加权平均利率=活期存款利息总额 / 活期存款平均余额 * 100%=（6000*0+8000*1.5%）/（6000+8000）* 100% = 0.86%b 活期存款加权平均成本率=活期存款成本总额 / 活期存款平均余额 * 100%=（6000*4.1%+8000*4.4%）/（6000+8000）= 4.27%;c 有息负债加权平均利率=有息负债利息总额 / 有息负债平均余额 * 100%=2369 /（90000-6000）= 2.82%d 全部负债加权平均成本率=全部负债成本总额 / 全部负债平均余额 * 100%=3708 / 90000 = 4.12% ;CASE4：某银行存款边际成本表（万元）;（二）存款成本控制;成本;3. 可用资金的历史平均成本和边际成本分析。 历史平均成本：方便计算，但没有考虑未来利息成本变动。 边际成本：方便确定资金收益率目标，但难以精确计算。;三、银行存款的营销和定价;人民币存款利率表日期：2007-12-21;（四）存款越多越好吗1.宏观适度判断a 存款总额与国内生产总值比b 企业存款与企业销售总额比c 居民存款与居民收入总额比2. 微观适度判断a 贷款需求变化b 吸收存款的成本c 管理承受能力;第四节 短期借款的经营策略;（二）短期借款的渠道1.同业拆借2.向中央银行借款 3.转贴现4.回购协议 5.大面额存单6.欧洲货币市场借款是一种以非居民参与为主的以欧洲银行为中介的在某种货币发行国国境之外，从事该种货币借贷或交易的市场，又称离岸金融市场。存在伦敦银行的美国美元，从德国银行贷款美元。（三）短期借款的经营策略1.时机选择、规模控制、结构确定2.短期借款管理重点 ;;第五节 商业银行的长期借款;银行发行金融债券的意义;金融债券相比存款局限性;3. 金融债券的主要功能a 拓宽了银行负债渠道b 促进了来源多样化c 增强了负债稳定性（五）金融债券的种类1.资本性金融债券2.国际性金融债券;3.一般性金融债券a 担保债券和信用债券b 固定利率债券和浮动利率债券c 普通金融债券、累进利率金融债券、