第五章单位根检验和协整分析(计量经济学南京财经大学.pptxVIP

;主要讲授内容;;;;;;;;;;;;;;;;;;What is this?;;;;;;;;;;;;;;;;;第八节 协整理论与误差修正模型;;注意：1.检验变量之间的协整关系，在建立计量经济模型时是非常重要的； 2.从协整理论出发，在建立消费函数模型时，就不会选择居民储蓄余额作为居民消费的解释变量。 ;;二、误差修正模型;;;三、案例分析：中国居民消费模型;;;3.lnGt的单整检验 采取同样的步骤，检验得到国内生产总值经过对 数化后的序列是一阶单整。 4.方程的初步设定 按照“从一般到简单的思想”，最初设定的方程是一个一;5.方程的估计与简化 采用最小二乘估计，剔除不显著的变量，得： ;;附录 现代计量经济学协整理论浅说;;;;;;;;;;;;1.单位根检验和误差修正模型:原理及应用 南京审计学院学报 ?? 2005年03期 ;Wiener过程 简介： 1.定义：设{W(t),-?t?}为随机过程，如果 (1)W(0)=0; (2)它是独立、平稳增量过程； (3)对任意的s,t，增量W(t)-W(s)~N(0,σ2|t-s|)， σ2 0。 则称{W(t)，-?t?}为维纳(Wiener)过程，也称布朗运动过 程。 σ2 =1时称为标准Wiener过程。 2.独立、平稳增量过程: 设{x(t),t?T}是独立增量过程，若对任意st，随机变量x(t)-x(s) 的分布仅依赖于t-s，则称{x(t),t?T}是平稳独立增量过程。 3.独立增量过程： 设{x(t),t?T}是随机过程，若对任意的正整数n和t1t2…tn?T， 随机过程x(t2)-x(t1),x(t3)-x(t2) , … ,x(tn)-x(tn-1)是相互独立的，则 称{x(t),t?T}是独立增量过程，又称可加过程。;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。8月-218月-21Sunday, August 8, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。07:03:1307:03:1307:038/8/2021 7:03:13 AM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。8月-2107:03:1307:03Aug-2108-Aug-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。07:03:1307:03:1307:03Sunday, August 8, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。8月-218月-2107:03:1307:03:13August 8, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。08 八月 20217:03:13 上午07:03:138月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。八月 217:03 上午8月-2107:03August 8, 2021 16、业余生活要有意义，??要越轨。2021/8/8 7:03:1307:03:1308 August 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。7:03:13 上午7:03 上午07:03:138月-21