【西南财大课件计量经济学】JLJJ四章.pptxVIP

第四章 多重共线性;;回顾6项基本假定：;问题的提出：;不满足基本假定的情形（1）; 不满足基本假定的情形（2）;第五节 解决多重共线性实例; 先从两个实例谈起 例1：某地区为研究不同家庭的消费Y与收入X2的关系，在此基础上，还引进了消费者家庭财富状况X3作为第二个解释变量。模型为：; 式中： 是不全为0 的常数，则称解释变量之间存在完全多重共线性。;;; 称解释变量之间存在着近似（不完全）多重共线性。 ; 注意： 解释变量之间无多重共线性，是指解释变量之间不存在线性相关性，但并不排除解释变量之间存在非线性关系。; 二、产生多重共线性的背景;3、模型中大量地采用滞后变量也易产生多重共线性; 1、参数估计值的不确定性;;2、参数估计值的方差无限大;;;小结：完全多重共线性产生的后果;（二）不完全多重共线性产生的后果;;2、估计量的方差增大;;3、t 检验失效;; 方法：模型中将要引进的解释变量为 ，计算相关系数矩阵，观察两两之间的线性相关是否密切;二、综合判断法;三、辅助回归判定系数测度法;第四节 多重共线性的补救措施;二、利用先验信息改变参数的约束条件;;三、数据的结合;然后再利用时间序列资料，将上式变换成;四、利用差分方程（变换模型的形式） ; 四、逐步回归法 (既是判断是否存在多重共线性的方法，也是解决多重共线性的方法。); 第五节 解决多重共线性实例; 一、模型及存在的问题 多元线性回归模型估计结果如下： （2.119） (1.945) （2.130） (1.409） （-2.028） 方程中可决系数 和 统计量很大，但t 统计量较小。 临界值: 所有参数估计值都不能通过显著性检验。这是存在多重共线性的典型特征。 ; 再利用相关系数检验法，可以得到各解释变量之间的相关系数分别为 可见任何两个解释变量之间都有很强的正线性相关关系。因此样本存在严重的多重共线性。 ;二、模型的修正; 从经济意义角度来看，人口数和人均收入应该构???影响粮食销售量的主要因素，因此建模时常住人口数 和人均收入 应作为基本解释变量予以保留。包含和各种估计式如下：;由以上各估计式可以看出，只有保留了 和 的估计式能通过显著性检验，而且经济意义明显，是一个相当好样本回归方程。尽管二者之间还存在多重共线性，但是由于模型的整体显著，每个估计值也显著，因此可以不考虑它们之间的共线性问题。 t = (…) (5.064) (2.229) 该式可以用于区间预测，政策评价或者结构分析。 ; 例如:国际旅游外汇收入是国民收入的重要组成部分，影响一个国家或地区旅游收入的因素包括:自然、文化、社会、经济、交通等多方面的因素； 《中国统计年鉴》将三产业划分为12个组成部分，分别为： X1： 农林牧渔服务业 X2： 地质勘查水利管理业 X3： 交通运输仓储和邮电通讯业 X4： 批发零售贸易和餐食业 X5： 金融保险业 X6： 房地产业 X7： 社会服务业 X8： 卫生体育和社会福利业 X9： 教育文艺和广播 X10：科学研究和综合艺术 X11：党政机关 X12：其他行业;Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.716273 1.292377 -0.554229 0.5862 X1 0.150213 0.188248 0.797953 0.4353 X2 -0.061272 0.022381 -2.737743 0.0135 X3 0.006405 0.013469 0.475525 0.6401 X4 0.032114 0.047754 0.672489 0.5098 X5 -0.019254 0.041675 -0.461999 0.6496 X6 0.104237 0.047201