程序化交易策略设计与执行_冯正平.pptxVIP

程序化交易 ——策略设计与执行主讲人：冯正平;目录：;程序化交易 ——策略设计与执行;定义趋势与震荡;何为趋势与震荡;分形分布示例1;分形分布示例2;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。7月-217月-21Saturday, July 3, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。19:42:0619:42:0619:427/3/2021 7:42:06 PM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。7月-2119:42:0619:42Jul-2103-Jul-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。19:42:0619:42:0619:42Saturday, July 3, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。7月-217月-2119:42:0619:42:06July 3, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。03 七月 20217:42:06 下午19:42:067月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。七月 217:42 下午7月-2119:42July 3, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/7/3 19:42:0619:42:0603 July 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。7:42:06 下午7:42 下午19:42:067月-21 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021 ? ;分形分布示???3;分形分布示例3;从分形分布的角度定义行情－尖峰肥尾;用尖峰肥尾来定义趋势与震荡;对应不同行情的操作手法;从几个实例理解趋势与震荡1;从几个实例理解趋势与震荡2;趋势模型设计原理;趋势模型设计原理;趋势模型过滤条件的意义;趋势模型特征;震荡模型设计原理;震荡行情的特征;震荡模型设计原理;震荡模型过滤条件的意义;震荡模型特征;震荡策略设计;模型的判断标准;不同类型的模型判断标准不一样;多策略组合与评价;多策略组合的目的与方法;多策略组合的评价;相关性、头寸配置与资金管理;一种计算策略相关性及头寸配置的方法——用权益的动态变化来计算相关性; 第二步：将帐户动态权益进行标准化处理，要求是各模型都统一到一个时间框架。 ; 第三步：所有需要分析的模型，按照同一时间框架对齐放在一个表格中。 ; 第四步：计算策略间相关性。 ; 根据前面第三步得出的表格进行规划求解 ; 根据配置目标进行线性规划计算各模型的头寸配置 比如最大收益、最小回撤、夏普率等等 考虑到未来行情发展的无限种可能性，对策略组合的计算结果，往往需要进行降低仓位的谨慎处理。;相关性分析——品种相关性;计算策略可加载头寸的方法;仓位计算实例;仓位计算实