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上机练习二
上机时间： 2012 年 10 月 19 日
学号 200930980106 姓名 何斌 年级专业 10 统计 1 班
问题 1：请用时序方法分析以下数据：
5 -5 0 2 -2 -3 0
-21 7 -3 3 0 -7 22
2 6 -5 -4 6 0 -2
9 -3 4 -15 6 2 -1
-3 -5 -4 2 -6 7 4
-7 13 -8 0 -1 5 -6
-4 15 4 3 4 -6 8
-8 6 -3 -19 21 -7 2
-5 4 0 -7 3 2 2
-12 -6 -4 6 4 -2
利用 SAS完成：
1、画时序图，判断该序列的平稳性与纯随机性，要求写出答案；
2、如果序列平稳且非白噪声， 选择适当模型拟合该序列的发展， 要求写出模型；
3、利用拟合模型，预测未来 5 期的数据； ( 直接拷贝 SAS的结果 )
4 、画出拟合效果图，该图由原始序列、预测序列、 95%预测置信区间构成；
5、请给出完成以上四部分的 SAS程序。
1.1 得到该序列的时序图如下 :
1.2 得到该序列的自相关图如下 :
1.3 得到该序列的白噪声检验如下 :
1.4 分析及结论一 :
由 1.1 时序图可以初步判断，该序列为平稳序列，由 1.2 样本自相关图可知，自相关系
数没有明显的周期趋势，也没有递增或递减趋势，故可判断该序列为平稳序列。
由白噪声检验可以看出，检验统计量 P 值小于 0.05 ，故拒绝纯随机的原假设，认为该
序列属于非白噪声序列。
综上所述，该序列为平稳非白噪声序列。
2.1 得到该序列的偏自相关图如下 :
2.2 分析及模型初步确定 :
由 1.2 样本自相关图可知， 该序列的自相关系数呈拖尾性， 由 2.2 样本偏自相关图可知，
该序列的偏自相关系数呈 1 阶截尾，故使用 AR （1）模型拟合该序列。
2.3 模型进一步确定 :
2.3.1 扩大范围拟合， 即在自相关延迟阶数以及移动平均延迟阶数均小于等于 4 的 ARMA
模型中寻找最优模型。执行 identify 语句内 minic 命令 :
identify var=m nlag=15 minic p=(0:4) q=(0:4);
run;
最后一条信息显示最优模型为 AR(1) 模型，与 2.2 的模型分析一致。
2.3.2 参数估计 :
参数估计结果显示均值 MU不显著（ t 检验统计量的 P 值为 0.8976 大于 0.05 ），其他参
数均显著，故选择 NOINT 选项，除去常数项，再次估计未知参数的结果，即输入第二条
ESTIMATE命令 :
estimate p=1 noint;
run;
参数估计部分输出结果如下：
显然参数通过检验。
2.3.4 残差白噪声检验 :
由检验结果可知 , 接受原假设 , 即残差为白噪声序列 , 亦即该拟合模型显著有效。
2.3.4 拟合模型的具体形式 :
该输出形式等价于 :
(1+0.3728B)X t = t
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