模型选择标准与检验教学.ppt

第7章 模型选择：标准与检验 7.3. 遗漏相关变量： “过低拟合”模型 例如，如果“正确”的模型为: 残差序列变化图 例：美国进口支出 模型中去掉了时间变量，估计结果如下： 如果时间变量确实属于模型，则上述模型隐含： 它不仅反映了真实的随机误差，而且还要反映出变量X3。所以残差通常会呈现某种系统模式。 * 7.1 “好的”模型具有的性质 经济计量学家哈维（A.C.Harvey）列出了模型判断的一些标准 : 简约性（parsimony）。 可识别性（identifiability）。 拟合优度（goodness of fit）。 理论一致性（theoretical consistency）。 预测能力（predictive power）。  7.2 设定误差的类型 遗漏相关变量 包括不必要变量 采用了错误的函数形式 度量误差 而我们将模型设定为: 即设定模型时漏掉了一个相关的解释变量。 这类错误称为遗漏相关变量。 遗漏相关变量的后果： （1）如果遗漏的变量X3与模型中的变量X2相关，则a1和a2是有偏的，即 可以证明： （2）a1和a2也是不一致的，即无论样本容量有多大，偏差也不会消失。 （3）如果