网格交易法最新分析和总结.pdfVIP

一、网格交易的基本方法： 网格交易最基本的方法是（我估切把它叫做传统网格交易法）：每隔一定的点数（如 20 点或 者其它点数）在同一点位同时放置买单委托和卖单委托。假如行情上涨就可以平掉一串的买单，而 在行情下跌时再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同样的道理。 改进的网格交易方法： 在当前价之上每隔一定点只布买单委托， 在当前价之下每隔一定点数只 布卖单委托。当行情上涨时会成交并在止蠃位置平掉一串买单，在平掉买单的位置补上卖出委托。 行情下跌时同样的道理。这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的浮亏单。在汇 率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。 两种网格交易的优缺点比较： 传统方法： 优点： 在盘整行情时， 第一波的上升和下跌不用随时补单即可获利。 当然第一波结束后还需再 补单。 缺点：当出现大的单边行情时，对资金和仓位要求很高，因为留下了一串的浮亏单，浮亏会很 快远远超过蠃利至直暴仓。 改进方法： 优点： 在行情波动时两边均可获利， 同时避免了如传统方法留下的一串浮亏单， 风险降低了很 多。 缺点：需要补单很及时，否则会错过一些蠃利机会。 根据两种方法的优缺点， 感觉尽管改进方法麻烦一些， 也可能会错失一些蠃利机会， 但是相对 于避免的风险来说，是非常值得的。因此推荐采用改进的网格交易法。 你在重新补单前不会产生一连串的浮亏， 可以放心睡觉， 睡完觉再来补单也不会有大的风险产 生。如果补单时，发现上下都有空档，那是最幸福的哦，该是收获的季节了。 二、对改进的网格交易法的风险分析和规避方法 风险：改进的方法，尽管风险降低了很多，但仍然存在着巨大的风险，我用 EA 进行测试的结 果与预期的一样，蠃利一直向上，但净值在波动，有大的单边行情时突然暴仓。其风险在于出现单 边行情时，同时也有波动，还会产生一串的浮亏单（但相对于传统方法已经少了很多）。当行情向 单边运行时，一张蠃利抵消不掉 5 张、 10 张甚至更多的浮亏单的亏损，因为每张单都在亏损，亏 损是蠃利的 5 倍、 10 倍甚至更多。最终行情发展到资金支持不上时，突然暴仓。 网格交易的优势在于避免了分析行情向哪边走 （如果知道行情向哪边走时， 就用不着这种方法 了，早就发财了）。如果能够有效的避免它所产生的巨大风险，还是非常不错的交易方法。粗略想 了几种情况下的规避方法，尚未在实战中试验，烦请大家分析一下看能否凑效： 1．砍仓：根据你的资金量和开仓量确定在单边一定的行情下（如 500 点或 1000 点，这样的 行情已经不了）行情运动时，你所能承受的亏损单数量。出现 1000 点行情，你吃进了至少 1000 点的蠃利，有一张浮亏单是不用操心的，那么再加几张浮亏单你能承受得了，这已经是极不利的情 况了，同时也不难计算。当有多于你承受能力的浮亏单出现时，砍掉，这样等于放弃了这一小段的 波动利润，用这种损失去抵消它所带来的风险。 砍仓时，有个条件，只有一边有浮亏单并且大于你的承受能力时才砍。当两边均有浮亏单，暂 切不用砍。砍哪一个呢？自己根据情况判断吧（我自己也没想好），砍小亏单放弃的是小波动的利 润，砍大亏单放弃的是大波动的利润。 2 ．突破点时的布仓和砍仓：当行情到达突破点时，在突破点外可以加大布仓量，在破突点内 隔开一定的距离布仓或者减少布仓量。 若真突破， 突破点外的利润会加大， 突破点内的损失会减小。 若假突破，是将获得的利润回吐。这样用小损失换取大利润。 突破后到达盘整阶段再恢复原来的布仓方法。 （这个又有些技术分析的方法在里面了），但为 了赚钱，无所不用其极呀。 若假突破，会有浮亏单留在外面，根据砍仓原则进行砍仓。 对于网格交易法，我的理解是这样的：任选一对货币对，比方说