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2021-08-24 发布于北京
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目录一、沪深300股指期权二、上证300ETF期权三、上证50ETF期权四、股指收益率分布五、策略建议投资有风险，入市需谨慎沪深300股指期权 40 35 30 25 20 15 10 5 2018-02-13 2019-02-13 2020-02-13 2021-02-13 20HV 均值均值-1*方差均值+1*方差 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 5 10 15 25 20 35 30 40 50 45 55 ATM-IV均值标的价格-右 20 10 0 -10 ATM(P-C)IV差值 -20 -30 投资有风险，入市需谨慎沪深300股指期权 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 2 4 6 8 10 12 14 16 看涨持仓量看跌持仓量持仓量PCR-MA5-右 0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 0.7 0.9 0.8 1 0 2 4 8 6 10 12 14 16 看涨成交量看跌成交量成交量PCR-MA5-右 10000 9000 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 8000 7000 C P 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 持仓分布投资有风险，入市需谨慎沪深300股指期权 0 70 60 50 40 30 20 10 80 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 C-IV P-IV 波动率微笑曲线 14 16 18 20 22 24 26 1M 2M 3M 6M 9M 12M 2021/8/10 2021/8/4 2021/8/5 波动率期限结构投资有风险，入市需谨慎沪深300股指期权投资有风险，入市需谨慎沪深300股指期权希腊字母表日期标的物标的价格合约月份 2021/8/10 000300.SH 5043.15 202108 C-IV Rho Theta Vega Gamma Delta CKP Delta Gamma Vega Theta Rho P-IV 0.00 1.3693 -0.2852 0.0204 0.0000 0.9993 4550 -0.0007 0 0.0204 -0.0172 -0.001 28.33 0.00 1.3823 -0.3186 0.0568 0.0000 0.9979 4600 -0.0021 0 0.0568 -0.0477 -0.0031 26.69 0.00 1.3919 -0.3910 0.1398 0.0001 0.9944 4650 -0.0056 0.0001 0.1398 -0.1171 -0.0086 24.98 0.00 1.3945 -0.5324 0.3055 0.0002 0.9864 4700 -0.0136 0.0002 0.3055 -0.2555 -0.021 22.99 0.00 1.3845 -0.7765 0.5951 0.0004 0.9700 4750 -0.03 0.0004 0.5951 -0.4967 -0.0461 21.58 0.00 1.3539 -1.1456 1.0365 0.0007 0.9405 4800 -0.0595 0.0007 1.0365 -0.8629 -0.0918 21.25 0.00 1.2946 -1.6301 1.6202 0.0011 0.8924 4850 -0.1076 0.0011 1.6202 -1.3444 -0.1661 21.03 0.00 1.2006 -2.1726 2.2803 0.0016 0.8221 4900 -0.1779 0.0016 2.2803 -1.8840 -0.2752 20.60 0.00 1.0710 -2.6728 2.8987 0.0020 0.7293 4950 -0.2707 0.002 2.8987 -2.3812 -0.4198 20.50 10.93 0.9123 -3.0151 3.3381 0.0023 0.6183 5000 -0.3817 0.0023 3.3381 -2.7206 -0.5936 21.34 13.67 0.5626 -2.9396 3.3297 0.0023 0.3786 5100 -0.6214 0.0023 3.3297 -2.