宏观经济波动视角下商业银行信用风险评价方法研究（工商管理毕业论文）.docVIP

宏观经济波动视角下商业银行信用风险评价方法研究（工商管理毕业论文） 文档信息 主题： 关于“金融或证券”中“金融资料”的参考范文。 属性： F-010KJK，doc格式，正文4182字。质优实惠，欢迎下载！ 适用： 作为文章写作的参考文献，解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容摘取等相关工作。 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 1 搞要 1 关键字：商业银行；宏观经济波动；信用风险评价；Logistic模型 2 一、研究综述 2 二、商业银行信用风险的评价指标体系 3 三、商业银行信用风险的评价方法 4 四、结论 5 参考文献： 5 论文原创声明（模板） 7 论文致谢（模板） 7 正文 宏观经济波动视角下商业银行信用风险评价方法研究（工商管理毕业论文） 搞要 摘要：摘要：充分认识及合理度量宏观经济波动给商业银行业带来的潜在风险，是提高商业信用风险管理的重要内容。本文将宏观经济分析和信用风险度量有机结合，在商业银行信用风险评价方法中纳入宏观经济环境因素，该方法可以应用于我国商业银行的信用风险度量实务，能有效量化宏观经济波动对商业银行信用风险的影响，有助于商业银行提高信用风险控制能力，提高宏观审慎监管的效率 关键字：商业银行；宏观经济波动；信用风险评价；Logistic模型 现代金融观念中把银行看作是一部风险机器，银行不仅承担经营风险、管理风险、转化风险，还将风险融入各种金融产品进行再加工。银行风险管理的主要内容是对信用风险的管理，信用风险也是商业银行的最主要风险。与其他工商企业相比较，商业银行的特征是“少本经营”，彼得?S.罗斯（2001）指出，这种“少本经营”意味着相对少量金额的贷款违约就可能导致商业银行资本不足，使其无法冲销损失并面临破产倒闭的危险”。根据世界银行对全球银行危机的相关研究结果，信用风险是导致银行破产的最普遍原因。因此，设定科学合理的商业银行信用风险评价方法对于优化商业银行信用风险管理至关重要。 一、研究综述 Beaver（1966）对公司破产及信用风险分析进行了开创性工作，使企业信用风险评价方法研究得到了飞速的发展构建了含由5个参数变量的Z值模型对美国制造业进行了判别研究，该方法被广泛应用于企业的信用风险评价之后，Altman又建立了Z-score模型以及ZETA模型用于分析公司财务困境风险。通过采用单变量分析法对30多个财务比率进行研究发现，现金流与总负债之比两个指标对企业破产的解释力最强从己有的信用风险度量技术上看，传统的商业银行信用风险度量方法主要包括专家判断方法（如5C分析法）、判别模型（多元判别模型，线性回归模型、Logit回归模型和Probit回归模型）及神经网络模型。为了解决我国商业银行面对的贷款违约率不易进行数学变换，无法纳入广义线性模型框架的困难，所以把判别模型引入到我国商业银行信用风险度量中。陈浩等（2009）和唐跃（2009）分别利用判别模型对银行面对的企业是否面临违约进行了实证研究。从国内外的文献研究来看，对于企业是否违约的判别模型主要包括Logistic模型、Probit模型、贝叶斯判别分析模型等参数模型和支持向量机、神经网络等非参数模型。本文研究的商业银行信用风险正是指企业是否违约的风险，考虑到Logistic模型是判别模型的典型方法，并广泛应用于商业银行信用风险的评价和度量。因此，本文将对Logistic模型进行改进，加入宏观经济波动因素的考量，构建一个包含宏观经济波动因素的商业银行信用风险Logistic模型分析框架。 二、商业银行信用风险的评价指标体系 要建立新的Logistic模型分析框架，首先需要构建商业银行信用风险评估指标体系。商业银行信用风险主要是指狭义上的信贷风险，Svoronos（2002）的研究表明，在银行面临的各类风险中，信用风险是最主要风险，在各类风险中的比例约为60%，而操作风险、市场风险与其他风险（如信誉风险、流动性风险、利率风险等）所占比重较低，分别约为30%、5%和5%。因此，商业银行信用风险作为一种客观存在的风险，受到借款人的行为和宏观经济环境的不确定性的影响。因此，本文将商业银行信用风险的影响因素概括为借款人（企业）因素和宏观经济因素两部分。借款人的信用程度，主要包含企业的信用能力和企业的信用意愿两方面，对借款人可信程度的评估基本从企业素质、资金信用、经营管理、经济效益、发展前景几个方面考虑。宏观经济因素对商业银行信用风险的影响来自于商业银行在进行信贷活动决策时需要参考目前和未来时期的总体宏观经济环境预测，诸如国家宏观调控政策、国际贸易环境、经济景气度水平、通货膨胀或紧缩的可能性等。如华晓龙（2009）通过建立宏观宏观压力测试模型来评估我国商业银行