投资组合理论知识.pptx

第5章 不确定性条件下的均值—方差分析;处理不确定性的三种数学方法;马科维茨(H. Markowitz, 1927～) 《证券组合选择理论》 有着棕黄色头发，高大身材，总是以温和眼神凝视他人，说话细声细语并露出浅笑。 瑞典皇家科学院决定将1990年诺贝尔奖授予纽约大学哈利.马科维茨（Harry Markowitz）教授,为了表彰他在金融经济学理论中的先驱工作—资产组合选择理论。;发展了一个在不确定条件下严格陈述的可操作的选择资产组合理论：均值方差方法 Mean-Variance methodology. 这个理论演变成进一步研究金融经济学的基础；这一理论通常被认为是现代金融学的发端。 马科