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商业银行零售信贷业务论文 一、运用RAROC工具提升零售信贷业务经营管理水平的路径 （一）做好RAROC精准计量，形成零贷业务统一的量化评价标尺 商业银行使用RAROC做好零贷业务经营管理的前提是实现精准的RAROC计量。根据RAROC计算公式的各计算因子，需要梳理出每笔零贷业务贷款定价、资金成本、营运成本、营业税金及附加、预期损失与资本占用情况，计算出每笔业务的RAROC数值，才能开展具体的定价管理、授信准入与评价分析工作。其中，贷款定价采用该笔贷款业务本身定价及其衍生收益;资金成本目前国内商业银行已基本建立较为完善的内部资金转移定价机制(即FTP)，也较易取得;营运成本需要根据贷款状态区分为已发放贷款与尚未发放贷款分别处理，对于已发放的贷款，大型商业银行具有较为完备的管理会计体系，较易获得逐笔业务的营运成本，小型商业银行可考虑采用专家法确定成本，如按笔、按金额分别设定成本率，再乘以本笔贷款金额，加总获得整个营运成本，对于尚未发放的贷款，可考虑采用已发放贷款的平均单位金额成本率进行代入，乘以申请贷款金额即可获得大致的营运成本预估值；营业税金及附加主要依据相关法律法规计算，属于衍生计算项；预期损失与资本占用主要取决于该家商业银行自身风险计量水平，对于已经获得新协议达标审批的大型商业银行，可以考虑采用内部评级法进行计算，这样更便于对每个客户的风险进行定量计量，对于尚未开展新协议达标工作的商业银行，预期损失可以来自自身所建设的专家打分卡，也可以根据历史平均值，同时也可以采用2002年人民银行印发的《银行贷款损失准备计提指引》相关要求计算，资本占用则可采用《资本管理办法》中的权重法进行计量。综上，通过对RAROC每个计算因子的逐项提取，我们最终可以获得每笔业务的RAROC值。商业银行可以利用RAROC各项因子的可加性，建立客户、项目、产品以及机构等多个维度的RAROC指标体系。一是建立客户维度的RAROC指标体系，从客户角度，完整审视客户对商业银行的综合贡献，并为差异化服务打下基础。二是建立合作项目维度的RAROC指标体系，解决零贷业务每个项目组合收益无法定量评估的问题。三是建立产品维度的RAROC指标体系，及时把握不同零贷业务品种的总体收益水平，便于及时制定、调整经营策略。四是建立机构层面的RAROC指标体系，为商业银行各层机构提供更为直观的、定量的衡量指标。 （二）设置差异化的RAROC目标值与管控方式，打造零贷业务量化经营管理体系 建立“由商业银行总行管理组合收益、各地分支机构牵头项目准入、具体经营机构开展客户筛选”为主的RAROC组合收益管控模式，与单笔、孤立的零贷业务形成差异化管理，实现统筹兼顾，促进商业银行零贷业务可持续健康发展。首先，商业银行需要明确哪些零贷业务需要走组合的管理模式，哪些需要走逐笔的管理方式，对于与合作商密切相关的零贷业务较为适合以组合的方式进行管理，达到整体合作关系的维护以及单笔业务收益的兼顾，而对于分散受理的其它零贷业务，更适合于采用逐笔、单户的管理模式，强调收益覆盖风险。在明确以上差异化管理原则后，商业银行应在总行层面结合自身的业务特点、业务体量、当年贷款额度及发展重点，在有数年RAROC监控与管理、RAROC各因子的数值计算已经稳定精准、同时具备较为完善的RAROC指标体系的基础上，可以设定一个总的零贷业务组合RAROC发展目标值，并可根据业务品种的不同，进一步细分房贷、消费贷以及经营贷各组合的RAROC目标值，从而把控好全行零贷业务的收益大方向。其次，在总行层面，结合各地分行的业务发展阶段、业务发展目标及当时市场情况，设置每家分行零贷业务总体的RAROC发展目标值。第三，各地分行要根据总行设定的RAROC目标值，结合当地情况，细分当地分行各业务品种的RAROC值，并结合自身营销的每个合作项目的目标客户群、定价、风险容忍度、管控要求等，自主设定每个合作项目的RAROC目标值。最后，在支行与客户经理具体经营管理中，通过系统实时、自动计算每个项目、每笔业务的RAROC值，用于综合评估每笔业务的RAROC以及对整个项目RAROC的影响，从而做好具体业务与客户筛选工作。此外，对于非合作项目类的零散零贷业务，可以考虑由总行统一设定RAROC保底值，并鼓励分行根据实际情况拔高设定分行目标值，针对逐笔业务实施准入管控，实现单笔业务与合作项目业务管理的有机结合。 （三）利用RAROC工具促进风险定价机制的形成 与落实，强化零贷业务定量收益管理水平RAROC综合考虑了资金价格、营运成本、预期损失与资本占用。其中，营运成本、资金价格主要由商业银行自身经营效率与资金市场供求关系决定，一般对所有客户在同类业务中都采用同一比率，同时权重法下资本占用的