数据模型决策02规划扩展1.pptxVIP

第２章 规划扩展; 人们探讨某些线性规划问题，有时必须把全部或部分决策变量限制为整数。这样的线性规划问题，通常称为整数规划。作为线性规划的特殊情况，整数规划也有最小化和最大化之别。此外，整数规划还可以分成纯整数规划和混整数规划。二者的区别在于：前者的决策变量必定全部取整数。而后者的决策变量只是部分取整数。如果全部的决策变量仅取0或1，称之为0-1规划。;例1 (选址决策问题)某公司决定建1到2个新工厂： 甲地,乙地; 同时考虑是否建一仓库。要求: (1)最多建一个仓库,???建仓库,要与工厂在同一地点; (2)公司对此次扩张的资金预算是1000万; 问:公司如何决策使得投资净现值最大?;解：;想一想:;例2（布点问题）某城市共有6个区，每个区都可以建消防站。市政府希望设置的消防站最少，但必须满足在城市任何地区发生火警时，消防车要在15分钟内赶到现场。据实地测定，各区之间消防车行驶的时间见右表。;;辅助0-1变量的使用;部分约束;选择取值;固定费用;逻辑关系;例4： 一服装厂可生产三种服装，生产不同种类的服装要租用不同的设备，设备租金和其它经济参数见下表。假定市场需求不成问题，服装厂每月可用人工工时为1500小时，问该厂如何安排生产，可以使每月利润最大。 ;这个问题的整数规划模型为;这个问题的整数规划模型为;如果这三种产品的产量之间还要满足一定的逻辑关系，例如分别考虑以下关系：;每一种产品如果生产，最小批量为150件；相应的约束条件：;如果产品1安排生产，产品2就不能生产；相应的约束条件为：;如果产品3安排生产，产品2必须生产，而且至少生 产500件 .相应的约束条件为：;非线形规划;问题分析;数学期望： ER1=0.0890833, ER2=0.213667, ER3=0.234583 协方差矩阵： 　COV = ;模型建立;数学模型的lingo程序;现有一种无风险的投资方式(如购买国库券)。假设国库券的年收益率为5%，如何考虑例5中的问题？;结果分析 ;继续考虑例5（要求的期望收益率仍定为15%）。假设握有的股票比例为：股票A占50%，B占35%，C占15%。如按交易额的1% 收取交易费，;投资A大约占52.91%，B占35%，C占11.56%，;数学模型的lingo程序;能否通过一定方式避免协方差的计算，对模型进行简化呢？;如何根据所给数据经过回归计算得到ui 和 bi?;年收益率(数学期望)不低于15% ;;其他目标下的投资组合模型- 例9:保守股票投资 ;优化模型与求解;求解得到 ：应该投资A股票54.5455%， B 股票45.4545%，至少可以增值13.6364% .; ;表1 表2; 符号说明及问题的分析;? ;?; ;  ?; ;