商业银行流动性考核指标内容与标准.pdfVIP

越努力，越幸运！欢迎下载！ 商业银行流动性考核指标内容与标准 一，监管考核指标及标准 1，流动性覆盖率 1）概念 流动性覆盖率：优质流动性资产 / 未来 30 日内的资金净流出量 2 ），特征及标准 （1）适用于资产规模在 2000 亿元以上的银行，监管标准为 100%。 （2 ）本外币的计算方式和监管标准一致。 2 、净稳定资金比率 1）概念 净稳定资金比率：可用的稳定资金 / 所需的稳定资金 2 ）特征 指标适用于资产规模在 2000 亿元以上的银行。 3 、流动性匹配率： 1）概念 流动性匹配率：加权资金来源 / 加权资金运用 2 ）特征及标准 （1）指标适用于全部银行，监管标准为 100%。 （2 ）自 2020 年 1 月 1 日起，流动性匹配率按照监管指标执行，在 2020 年前暂作为监测指 标。 4 、优质流动性资产充足率 1）概念 优质流动性资产充足率：优质流动性资产 / 短期现金净流出 2 ）特征及标准 （1）指标适用于资产规模在 2000 亿元以下的银行，监管标准为 100%。 （2 ）2018 年底和 2019 年 6 月底前达到 80%和 100%。 5 、流动性比例 1）概念 流动性比例：流动性资产 / 流动性负债 2 ）特征及标准 （1）指标适用于全部银行，本外币的监管标准为 25% 。 （2 ）流动性资产包括现金、黄金、超额准备金存款、一月内到期同业往来款轧差后资产净 额、一月内到期债券投资、 在国内外二级市场可随时变现债券投资、 其他一月内到期可变现 资产（剔除不良资产） 。 （3 ）流动性负债包括活期存款（不含财政性存款） 、一月内到期的定期存款（不含政策性存 款）、一个月内到期的同业往来款轧差后负债净额、一月内到期已发行债券、一月内到期应 页眉页脚可删除，欢迎下载！ 越努力，越幸运！欢迎下载！ 付利息及各种应付款、一月内到期央行借款、其他一月内到期负债。 二，监测考核指标及标准 1、存贷比 1）概念 存贷比：调整后贷款余额 / 调整后存款余额 2 ）特征 2015 年 6 月 24 日，国务院常务会议通过了《中华人民共和国商业银行法修正案（草案） 》， 删除了存贷比不得超过 75%的规定，将其由法定监管指标转为流动性监测指标。 2 、流动性缺口： 1）概念 流动性缺口：未来各个时间段到期的（表内外资产 -表内外负债） 其中，未来各个时间段到期的表内外资产 （负债）=未来各个时间段到期的表内资产 （负债） +未来各个时间段到期的表外收入（支出） 。 2 ）流动性缺口率（即未来各个时间段的流动性缺口 / 相应时间段到期的表内外资产） 。 3 、核心负债比例：核心负债 / 总负债 核心负债具体是指距到期日三个月以上 （含）定期存款和发行债券以及活期存款的稳定部分。 4 、（最大十家）同业融入比例 即 （同业拆放+同业存放 +卖出回购 +委托方同业代付 +发行同业存单 -结算性同业存款 )/ 总负债。 其中，最大十家同业融入比例是指来自于最大十家同业机构交易对手的（同业拆放 +同业存 放+卖出回购 +委托方同业代付 +发行同业存单 -结算性同业存款）与总负债的比值。 5 、最大十户存款（贷款）比例：最大十家存款（贷款）客户存款合计 / 各项存款（贷款） 6 、单一最大客户贷款占资本净额比例：不超过