中国网络借贷违约分析-基于二元离散选择模型的分析.docx

? ? ? ? ? 中国网络借贷违约分析 基于二元离散选择模型的分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2013年是中国互联网金融的元年，第三方支付、网络借贷、众筹等业务迅速发展。经过若干年发展后，第三方支付市场趋于饱和，众筹业务未见明显起色，唯有P2P网络借贷一枝独秀，依然保持迅猛发展势头。P2P网络借贷的快速发展有中国特有的体制因素，它是对传统体制所导致的金融抑制的有益补充，是普惠金融的重要组成部分。然而，在评分技术匮乏以及监管环境存在真空地带的背景下，P2P网络借贷行业的发展面临极大的风险和挑战。 P2P网络借贷平台能否健康发展，关键取决于信用风险的管理能力。本文应用二元离散选择模型对P2P网络借贷借款人的违约特征进行分析，为网贷平台的信用风险管理和贷款定价政策提供基础性依据。另外，P2P网络借贷违约数据的评估补充了传统征信体系在个人征信方面的不足，为相关监管政策的制定提供量化基础。 一 数据来源、模型指标选取及数据初处理 本次研究的基础数据来源于宜信、麻袋理财、玖富理财、小牛在线、融金所、翼龙贷等网贷平台，基础数据记录数83042条。字段名称包括是否逾期、逾期日期、逾期天数、性别、学历、年龄、月收入、月支出、单位性质、职业、职称、工作年限、婚姻状况、是否有子女、教育背景、车辆资产、车型、居住城市、抵押情况、产品名称、借款额度、借款期限、