广东银行从业资格考试模拟练习卷新版.docVIP

广东银行从业资格考试真题卷 本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。 严格遵守考试纪律，维护考试秩序！ 一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 A．CreditMetriCs模型?B．Credit Risk+模型?C．Credit Portfolio View模型?D．Credit Monitor模型 参考答案：B CreditMetriCs模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态；Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值；Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。 2.如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为（）。 A．平价期权?B．价内期权?C．价外期权?D．买方期权 参考答案：A 如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为平价期权。 3.人力资源配置不当的风险是（）。 A．非流程风险?B．流程环节风险?C．控制派生风险?D．以上都不是 参考答案：A 非流程风险是由政策、管理模式等系统性原因产生的，如人力资源配置不当风险属于非流程风险。 4.自我评估法的主要目标是（）。 A．鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制?B．鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化?C．鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围?D．鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理 参考答案：D 自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。自我评估法的主要目标是鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理。 5.利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（）。 A．上升?B．下降?C．不变?D．难以判断 参考答案：B 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行对冲，但是该10年期政府债券多头的经济价值还是会下降。 6.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）的内部损失数据。 A．至少5年?B．至少3年?C．至多5年?D．至多3年 参考答案：A 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。 7.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。 A．方差一协方差法和历史模拟法?B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法?C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法?D．方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 参考答案：B 历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。 8.用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（）。 A．2?B．3?C．4?D．5 参考答案：B 用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于3。 9.A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。 A．债券A的久期大于债券B的久期?B．债券A的久期小于债券B的久期?C．债券A的久期等于债券B的久期?D．无法确定债券A和B的久期大小 参考答案：C 债券A、B选项在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市场利率，则它们的久期相等。 10.下列不属于经营绩效类指标的是（）。 A．总资产净回报率?B．资本充足率?C．股本净回报率?D．成本收入比 参考答案：B 经营绩效类指标主要