流动性压力测试培训 .pptxVIP

流动性压力测试管理培训定义 ：　所称压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单个资产组合、单个银行或者银行集团的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。主要有信用风险压力测试、市场风险压力测试、操作风险压力测试、流动性风险压力测试以及信息科技压力测试等。本次培训主要是流动性风险压力测试。Page ? 职责与权限资金财务部负责牵头组织开展哈尔滨分行流动性风险压力测试工作；负责起草并修订流动性压力测试管理制度办法；制定并完善压力测试实施方案；执行压力测试形成的相关政策。 各支行负责根据哈分行及当地监管机构的要求以及资金财务部需要，定期或不定期开展压力测试工作，并形成报告上报哈分行；执行压力测试形成的相关政策。 Page ? 流动性风险压力测试目标。 哈分行通过定量分析方法，分析潜在的压力因素及对业务的敏感性，量化分析压力情景下压力因素变化可能带来的不利影响，评估在未来可能出现的各类压力情景下的风险承担水平，提前采取适当的应对措施以减少可能的损失。1哈分行开展流动性风险压力测试工作，为哈分行及总行提供更全面的风险信息以及决策依据，帮助理解压力事件对经营产生的潜在威胁，形成供哈分行及总行讨论并决定实施的应对措施，建立一整套基于流动性风险压力测试的应对机制，提高银行应对极端事件的风险抵御能力。 2哈分行借助流动性风险压力测试评估银行盈利及资本充足性方面抵御受压情况的能力，验证风险限额和资本分配的有效性，从而优化并检验经济资本配置。 3哈分行通过开展流动性风险压力测试工作，完善内部评级体系，更加准确地度量银行所承受的风险，满足新资本协议和外部监管机构要求 4Page ? 流动性压力测试流程 压力测试频率，发起流动性压力测试，确定风险因子;构建压力情景;选择执行压力测试的方法，建立流动性压力测试表，依据压力测试结果进行风险分析，拟定风险报告，启动应急预案，风险应对评估及反馈，如图所示 ：Page ? 确定压力测试频率发起流动性压力测试确定风险因子构建压力情景风险应对评估及反馈选择执行压力测试方法建立流动性压力测试表启动应急预案拟定风险报告风险分析Page ? 流动性风险压力测试频率 压力测试的频率应与压力测试目标、压力因素的性质以及风险管理能力相适应。哈分行流动性风险压力测试按照年度计划安排每季度开展一次；也可以根据央行大幅调整存款准备金率、恶性事件引发银行名誉风险导致银行挤兑等假设情景开展不定期压力测试。Page ? 9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。10、市场销售中最重要的字就是“问”。11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。确定流动性风险因子根据哈分行业务发展、风险状况和风险管理能力实际，研究制定哈分行流动性风险压力测试方案，确定风险因子。由于造成流动性风险的因素多种多样，包括市场风险、信用风险、操作风险等造成的直接损失;股价大幅下跌、信用利差大幅扩大、外部信用评级大幅下调等外部事件所引起的谣言，这些都会造成客户集中取款和对外融资困难等。风险因子可以是存款准备金提高，利率上涨，不良贷款率提高等。 Page ? 构建压力情景 层级设定。压力情景根据假设程度的不同，一般包括轻度压力、中度压力以及重度压力。三种压力情景按照顺序不断增强，其中轻度压力也应该比目前实际情况更为严峻。Page ? 流动性风险压力假设 内部风险压力情景的假设条件包括但不限于： 流动性资产价值的侵蚀；零售存款的大量流失；批发性融资来源的可获得性下降；融资期限的缩短；交易对手要求追加保证金或担保；与新开发的复杂产品和交易相关的流动性损耗；信用评级下调；出现流动性危机的影响。Page ? 外部市场风险压力情景的假设条件包括但不限于：市场流动性的突然下降；对外汇可兑换性以及进入外汇市场的限制的变化；对中央银行融资工具的渠道的变化；支付结算系统的突然崩溃。Page ? 哈尔滨分行各流动性管理部门及各支机构应基于专业判断进行压力测试，并在可能情况下，对以