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工具变量方法原理 工具变量方法原理 PAGE PAGE21 工具变量方法原理 PAGE 工具变量原理教学目的及要求：1、理解引入随机解释变量的目的及产生的影响2、理解估计量的渐进无偏性和一致性3、掌握随机解释变量OLS的估计特性4、应用工具变量法解决随机解释变量问题 第一节随机解释变量问题 一、随机解释变量问题产生的原因多元〔k〕线性回归模型： Yi01X1i2X2ikXkiUi8-1〕 其矩阵形式为：Y XB U8-2〕 在多元〔k〕线性回归模型中，我们曾经假定，解释变量Xj是非随机的。如果Xj是随机的， 那么与随机扰动项Ui不相关。即： CovXij,Ui0(j 1,2, ,k;i 1,2, ,n) 8-3〕 许多经济现象中，这种假定是不符合实际的，因为许多经济变量是不能用控制的方法进行观测 的，所以作为模型中的解释变量其取值就不可能在重复抽样中得到相同和确定的数值，其取值很难精确控制，也不易用实验方法进行精确观测，解释变量成为随机变量。又由于随机项U包含了模型中略去的解释变量，而略去的解释变量往往是同模型中相关的变量，因而就很有可能在X是随机变量的情况下与随机项U相关，这样原有的古典假设就不能满足，产生随机解释变量。 在联立方程模型以及模型中包含有滞后内生变量等情况下，如果扰动项是序列相关的，那么均 有扰动项和解释变量之间的相关性的出现，模型就存在随机解释变量问题。 例如，固