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北京证券从业资格考试真题卷（9） 本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。 严格遵守考试纪律，维护考试秩序！ 一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.预期理论暗含的假定之一是__。 A．不同期限的债券是可以互相替代的B．长期借贷活动决定长期债券的利率，而短期交易决定了短期债券利率C．利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的D．长、中、短期债券被分割在不同的市场上，各自有独立的市场均衡状态 参考答案：A[解析] BCD三项属于市场分割理论的观点。 2.下列各项属于事件异常现象的是__。 A．推荐购买某种股票的分析家越多，这种股票越有可能下跌B．为少数机构所持有的股票趋于高收益C．没有被分析家看好的股票往往产生高收益D．实际盈余大于预期盈余的股票在宣布盈余后价格仍会上涨 参考答案：A[解析] 事件异常是与特定事件相关的异常现象。如，分析家推荐：推荐购买某种股票的分析家越多，这种股票越有可能下跌；人选成分股：股票人选成分股，引起股票上涨等。BC两项属于公司异常现象；D项属于会计异常现象。 3.一个基金下设立若干个子基金，各子基金独立进行决策，此基金为__。 A．套利基金B．基金中的基金C．保本基金D．系列基金 参考答案：D[解析] 系列基金又被称为伞型基金，是指多个基金共用一个基金合同，子基金独立运作，子基金之间可以进行相互转换的一种基金结构形式。 4.针对基金绩效的长期衡量通常将考察期设定在__年(含)以上。 A．2B．3C．4D．5 参考答案：B[解析] 短期衡量通常是对近3年表现的衡量；长期衡量则通常将考察期设定在3年(含)以上。 5.基金年度报告中不必披露的财务指标是__。 A．基金本期利润B．期末可供分配利润C．资产负债率D．本期份额净值增长率 参考答案：C[解析] 基金年度报告中应披露以下财务指标：本期利润、本期利润扣减公允价值变动损益后的净额、加权平均份额本期利润、期末可供分配利润、期末可供分配份额利润、期末资产净值、期末基金份额净值、加权平均净值利润率、本期份额净值增长率和份额累计净值增长率等。 6.__是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。 A．本期利润B．本期已实现收益C．期末可供分配利润D．未分配利润 参考答案：A[解析] 本期利润是基金在一定时期内全部损益的总和，包括记入当期损益的公允价值变动损益。该指标既包括了基金已经实现的损益，也包括了未实现的估值增值或减值，是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。 7.如果股票价格反映了全部公开的和内部的信息，则这样的市场称为__。 A．无效市场B．弱势有效市场C．半强势有效市场D．强势有效市场 参考答案：D[解析] 根据市场有效性程度，可将股票市场分为强势有效市场、半强势有效市场和弱势有效市场。其中，如果股票价格中已经反映了影响价格的全部信息，则称该股票市场是强势有效市场。 8. 确定资产类别收益预期的计算公式是（） A．历史数据法B．情景综合分析法C．截面分析法D．因素分析法 参考答案：A [解析] 确定资产类别收益预期的主要方法包括历史数据法和情景综合分析法。历史数据法确定资产类别收益预期的计算公式是；情景综合分析法确定资产类别收益预期的计算公式是：。 9.关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是__。 A．不需要投资者增加任何投资B．套利组合中各种证券的权数加总为零C．套利组合的预期收益率必须为正数D．套利组合因素灵敏度系数为1 参考答案：D[解析] D项，套利组合因素灵敏度系数应为零。 10.基金销售监管的主要方式不包括__。 A．通过督察长监督、检查基金销售活动B．对基金销售适用性原则运用情况进行检查与指导C．销售机构的自律管理D．宣传推介材料的报备监管 参考答案：C[解析] 中国证监会对基金运作的监管主要包括对基金募集申请的核准、基金销售活动的监管、基金信息披露的监管以及基金投资与交易行为的监管等方面。其中，基金销售监管的主要方式包括：①通过督察长监督、检查基金销售活动；②对基金销售适用性原则应用情况进行检查与指导；③宣传推介材料的报备监管。 11.目前我国封闭式基金按照__的比例计提基金托管费。 A．0.15%B．0.20%C．0.25%D．0.30% 参考答案：C[解析] 目前，我国封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费；开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常低于0.25%；股票基金的托管费率要高于债券基金及货币市场基金的托管费率。 12.当估值或份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的__时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。 A．0.15%