012013姬新龙风险管理冲刺第一章风险管理基础.pptxVIP

银行从业风险管理冲刺班主讲老师：姬新龙前 言　冲刺班是在精讲班系统学习的基础上对考试的重点和难点进行的梳理和强化，要求学员对教材各章节的知识点要熟练掌握。冲刺班课件是在参考2012年银行从业资格考试风险管理考试大纲的基础上，对考试中的主要知识点及难点问题进行的归纳，以方便各位学员明确各章节的考试侧重点并有针对性的进行强化练习和掌握。前 言需要大家注意的几点：1、风险管理涉及的知识比较多，商业银行经营管理的所有业务领域都与风险管理密切相关，因此考试中的考点会多且细。冲刺班的讲解不可能面面俱到，有关背景知识等内容还需各位学员多浏览教材，加深记忆。前 言2、冲刺班讲义的基本思路，以考试大纲为主线，参考教材的逻辑思路，将易考点、重点、难点逐一进行归纳整理，并结合历年考试进行真题详解。3、银行从业资格考试的题目难度都不大，考察的知识都是比较基础的内容，且所有考点在我们的参考教材中都有阐述。其中一些常考知识点、需要理解掌握的知识点在讲义中都有不同颜色的字体进行标注，请大家留心注意。第一章 风险管理基础第一章 风险管理基础本章是基础知识部分，内容涵盖整个考试大纲，包括商业银行风险管理领域中的风险概念、风险管理与商业银行经营和发展的联系、商业银行所面临的八大类主要风险以及商业银行风险管理的五种主要策略、商业银行监管资本、资本充足率、经济资本的要求，以及风险管理常用的基础数理知识等几部分。第一章 风险管理基础 本章具有知识点多、涵盖内容全等特点，结合历年考试命题来看，本章的考点覆盖考试试卷中的全部内容，考试题型包括试卷中的所有题型，且以考察基础知识、基本概念为主。 本章根据大纲罗列的知识点大约有22个。第一章 风险管理基础 风险与风险管理：风险、收益与损失；风险管理与商业银行经营；商业银行风险管理的发展 商业银行风险的主要类别：信用风险；市场风险；操作风险；流动性风险；国家风险；声誉风险；法律风险；战略风险 商业银行风险管理的主要策略：风险分散；风险对冲；风险转移；风险规避；风险补偿第一章 风险管理基础　商业银行风险与资本：资本的概念和作用；监管资本与资本充足率要求；经济资本及其应用 风险管理的数理基础：收益的计量；绝对收益；百分比收益率；常用的概率统计知识；预期收益率；方差和标准差；正态分布；投资组合分散风险的原理 一、 风险、收益与损失（易考点）风险与收益的联系与区别。金融风险造成的损失分类及其应对措施。 一、 风险、收益与损失（易考点）【真题详解】1、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。A . 高风险低收益、低风险高收益B . 高风险高收益、低风险低收益C . 低风险高收益D . 高风险低收益【答案】：B【解析】考查风险与收益两者之间的基本规律。 一、 风险、收益与损失（易考点）【真题详解】2、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（ ）。A . 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B . 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C . 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D . 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移 一、 风险、收益与损失（易考点）【答案】：C【解析】商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本，商业银行只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。在日常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。 一、 风险、收益与损失（易考点）【真题详解】： 3、下列关于风险的说法，正确的是（ ）A . 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B . 信用风险只存在传统的表内业务中，不存在于表外业务中C . 对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D . 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 一、 风险、收益与损失（易考点）【答案】：D【解析】 A项中通过常识判断可知，最大的风险来源应为贷款而不是存款。B中的“只存在”使得该选项十有八九是错误选项，信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。C中对风险的态度是“忽略不计”的，这种说法与要对风险进行谨慎管理的大方向相悖，可直接认定是错误表述。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。二、 风险管理与商业银行经营的关系（易考点） 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。 资本金规模和商业银行的风险管理水平决定了商业银行的风险承担能力。二、 风险管理与商业银行经营的关系（易考点）【真题详解】1、在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。A . 资产规模和