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对商业银行与金融监督部门关于不良贷款的分析 内容提要本文从日本、中国的国有商业银行具有高不良贷款的现实出发研究金融监管部门（代表政府，属于委托人，比如日本的大藏省或现在的金融监管厅）与国有商业银行各分支机构的经理人员（代理人）的行为，第一部分的引言强调研究金融监管部门与国有商业银行各分支机构的经理人员行为的必要性，并且对现有文献进行了回顾。第二部分研究委托人与代理人在支付矩阵下的行为，第三部分得出结论：在不考虑市场风险和预算软约束的情况下，银行不良贷款的产生是因为金融监管部门与商业银行在不同的行为参数下，各自依赖自己的行为参数从效用最大化出发进行博弈的结果。 关键词国有商业银行行为支付矩阵金融监管部门概率 一、引言：研究金融监管部门和国有商业银行经理行为的必要性 1998年10月，官方报道日本银行机构的不良贷款达到6000亿美元，部分分析家认为日本银行机构的不良贷款达到10000亿美元，占未回收贷款的20%。 国务院总理温家宝于2003年1月24日在全国银行、证券、保险工作会议上指出，金融系统要认真贯彻落实党的十六大精神和中央经济工作会议部署，认清形势，把握大局，深化金融改革，有步骤地扩大金融对外开放，改进和加强金融监管，提高金融服务水平，加强金融队伍建设，确保金融安全、高效、稳健运行。 原中国人民银行戴相龙行长在200