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(完整word版)MATLAB的ARMA时间序列代码
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(完整word版)MATLAB的ARMA时间序列代码
function [yhat , se ] = arimapred(y,phi,theta,d,mu,sa2,l)
ARIMAPRED(Y,PHI,THETA,D,MU,SA2,L) Forecast ARIMA process
INPUTS: 输入
% y = observed data; n by 1 y 为观察数据： 1-n
% phi = vector of AR coefficients; p by 1 回归系数向量
theta = vector of MA coefficients; q by 1
d = order of differencing; 1 by 1 integer
mu = mean of d times differenced y process; 1 by 1
sa2 = variance of shocks; 1 by 1 and positive
l = forecast lead time; 1 by 1 positive integer
OUTPUTS:
yhat = point forecasts; l by 1
se = prediction standard deviations; 1 by 1
[n m ] = size(y);
z = y;
if d 0
for k = 1:d
z = z(2:(n-k+1)) - z(1:(n-k));
end
end
acvf = armaacvf(phi,theta,n -d+l);
V = toeplitz(acvf);
V11 = V(1:(n-d),1:(n -d));
V21 = V((n-d+1):(n -d+l),1:(n -d));
V22 = V((n-d+1):(n -d+l),(n -d+1):(n-d+l));
mu1 = mu*ones(n -d,1);
mu2 = mu*ones(l,1);
[ zhat Vp ] = blip(z,mu1,mu2,V11,V22,V21);
if d==0
yhat = zhat;
se = sqrt(diag(Vp));
else
A = tril(ones(l,l));
B = A^d;
Vpy = B*Vp*B;
se = sqrt(diag(Vpy));
dy = [ y(n-d+1) ];
if d 1
yend = y((n-d+1):n);
for k = 2:d
yend = diff(yend);
dy = [ dy ; yend(1) ];
end
end
yhat = zhat;
for k=1:d
yhat = cumsum([ dy(d -k+1) ; yhat ]);
end
yhat = yhat((d+1):(l+d));
end
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