[经济学]计量经济学第五章-异方差.pptVIP

2021/9/12 * White 检验: 2021/9/12 * （检验各回归系数是否为零。等于零,不存在异方差） 2021/9/12 * （一）ARCH过程 设ARCH过程为 （5.16） p为ARCH过程的阶数,并且 为随机误差。 （二）检验的基本思想 在时间序列数据中,可认为存在的异方差性为 ARCH过程,并通过检验这一过程是否成立去判断时间序 列是否存在异方差。 四、ARCH检验 2021/9/12 * 1、提出原假设: 中至少有一个不为零 2、参数估计并计算 对原模型作OLS估计,求出残差 ,并计算残差平方序列 ,以分别作为对 的估计。 3、求辅助回归 （5.17） （三）ARCH检验的基本步骤 2021/9/12 * 4、检验 计算辅助回归的可决系数 ,并且在 成立时,基于大样本 , 渐进服从 ;给定 显著性水平 查 分布表得临界值 ,如果 ,则拒绝原假设,表明模型中得随机误差存在异方差。 (四)检验的特点 ●变量的取值为大样本,并且是时间序列 ●只能判断模型中是否存在异方差,而不能诊断出哪一个变量引起的异方差。 2021/9/12 * 第四节 异方差性的补救措施 一、模型变换法 以一元线性回归模型为例: 经检验 存在异方差,且 模型变换法是用 去除（5.17）式的两端,得 : 令: 2021/9/12 * （5.20）式的随机误差项 的方差为 （5.21） 经变换的（5.19）式的随机误差项 已是同方差。 ? ? ? 2021/9/12 * 二、加权最小二乘法 以一元线性回归模型为例: 经检验 存在异方差, （一）基本思路