计量经济学历史回顾与未来展望（历史学毕业论文）.docVIP

计量经济学历史回顾与未来展望（历史学毕业论文） 文档信息 属性： F-016SGF，doc格式，正文5256字。质优实惠，欢迎下载！ 适用： 作为文章写作的参考文献，解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容摘取等相关工作。 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 1 搞要 1 关键字：计量经济学；回顾；展望 2 1.上世纪30~50年代计量经济学的研究 2 2.上世纪60~70年代计量经济学的研究 3 3.上世纪80~90年代计量经济学的研究 5 4.未来展望 7 参考文献： 9 [3]张定胜.计量经济学[M]，武汉大学出版社,2000。 9 论文原创声明（模板） 9 论文致谢（模板） 10 正文 计量经济学历史回顾与未来展望（历史学毕业论文） 搞要 摘要：该文回顾了计量经济学的发展历程，指出了计量经济学研究未来可能的发展方向 关键字：计量经济学；回顾；展望 世界计量经济学学会于1930年12月29日成立，其会刊《计量经济学》杂志也于1933年正式创刊。该学会的成立及其会刊的创刊是计量经济学发展史上的重要里程碑，标志着计量经济学这一学科的正式诞生，极大地推动了计量经济学的研究与发展。计量经济学在经济学中的地位日渐突出，其取得的成就令人瞩目。例如，从1969年诺贝尔经济学奖设立以来，因在计量经济学方面的杰出贡献而获奖的人数在经济学各分支学科中名列榜首。1969年首届诺贝尔经济学奖获得者就是计量经济学家弗里希。 1.上世纪30~50年代计量经济学的研究 单方程模型 上世纪30年代，以首届诺贝尔经济学奖得主弗里希为代表的计量经济学家致力于单方程计量经济学模型的研究。但不久就将研究的重点转向了联立方程模型。此后，单方程模型就一直未受到计量经济学家们的重视。只是在上世纪70年代偶尔有少数几个学者涉足单方程模型这一领域，如Goldberger和Griliches（1977）等人。 联立方程模型 上世纪40至50年代，计量经济学家们主要致力于联立方程模型的研究，Haavelmo（1944）开创了该领域研究的先河。不久，Andson和Rubin提出了联立方程模型的有限信息极大似然估计法（LIML）。但该估计法过于繁琐，于是，Theil（1956）提出了两阶段最小平方法（2SLS）。与有限信息极大似然估计法相比，两阶段最小平方法具有更稳定的性质。并且该方法计算简便，因此很快得到推广。但从严格意义上讲，两阶段最小平方法并不像有限信息极大似然估计法那样是一种联立方程估计法。如果方程是过度识别的，那么对于两阶段最小平方法来说，采用何种方法对方程进行正态化是至关重要的（而有限信息极大似然估计法对标准化来说具有不变性），这与联立概念是相违背的。不过这个问题在上世纪90年代初被Hiller（1990)提出的对称标准化两阶段最小平方法（SN2SLS）所解决。如同两阶段最小平方法（2SLS）一样，工具变量法在标准化下也具有可变性。此时期，有很多学者对两阶段最小平方法和极大似然估计法估计量以及它们的小样本性质进行了研究，取得了不少有价值的研究成果。 2.上世纪60~70年代计量经济学的研究 分布滞后模型 上世纪60年代，计量经济学家们热衷于分布滞后模型的研究。Sims（1960）提出的向量自回归模型（VAR）和Sargon（1964）提出的误差修正模型（ECM）被广泛用来模拟滞后与动态行为。Sargon还提出了一种由一般到特殊的模拟动态行为的计量经济学方法。也就是，从一个多参数的模型开始，然后利用统计检验逐步地对模型进行简化。这就是所谓的tops-down（意指由繁到简）,与之相反的是bottoms-up（由简到繁）。蒙特卡罗模拟研究显示，一般情况下，前者要优于后者。这一点已在单整ADF检验的滞后长度选择以及季节单位根检验中得到了证实。 模型的诊断 在50年代，利用样本数据估计复杂模型是一个很棘手的问题。但随着计算机技术的迅猛发展，这一问题已经基本上得到了解决。于是，研究的重点便转向了模型的诊断。计量经济学家们已经提出了若干个诊断检验方法。诸如：利用时间序列数据对单方程模型进行回归分析时，需要进行异方差检验、自相关检验、多重共线性检验、参数的稳定性检验，等等。著名计量经济学家亨德利（Hendry）有句名言：检验，检验，再检验。 现在几乎所有的计量经济学检验都可由几个软件包来完成。如：MICROFIT，PC－GIVE，SHAZAM等。只要运行这些软件包，计算机就可以输出相应的检验结果。但输出的这些结果只是统计量的值，还需要对其进行进一步的分析才能得出相应结论。 诊断检验大多属于得分检验，也就是计量经济学文献中所说的LM检验（即拉格朗日乘数检验）。并且这些诊断检验大多都