保险学课件：第一章 风险管理与保险.pptxVIP

保险学第一章 风险管理与保险全面正确地认识风险风险与保险的关系风险的定义及特点风险的构成要素风险的种类人的风险偏好风险管理的概念、成本及过程可保风险人们每天都面临很多风险. . .第一节危险概述风险的定义：目前尚未统一！金融类教科书中的不同版本：?风险是结果的不确定性，或导致损失的变化可能发生的损失风险是损失发生的可能性，或可能发生的损失风险是结果对期望（或目标）的偏离，期望损失的变化范围越大, 风险就越大.风险是个不好的吗？风险就是危险吗？《辞海》: 人们在生产建设和日常生活中遭遇能导致人身伤亡、财产受损及其他经济损失的自然灾害、意外事故和其它不测事件的可能性《高级汉语大词典》：危险；遭受损失、不利、伤害或毁灭的可能性商务印书馆 《现代汉语小词典》：风险就是可能发生的危险风险与危险风险的分类风险：人们在从事某种活动或决策的过程中，预 期未来结果的随机不确定性。纯粹风险/收益风险/投机风险收益风险(profitable risk)：只产生收益无损失纯粹风险(pure risk)：只产生损失无收益纯粹风险即危险投机风险(speculative risk)：收益和损失皆有可能风险与危险风险（危险）:损失发生及其程度的不确定性风险的特性客观性：客观存在无法消除损失性：必然造成损失不确定性：是否发生，发生时间、地点、程度，承担主体普遍性：无处不在，无时不有社会性：与人类社会利益相关可测性：可计算发生概率及损失大小可变性：性质、种类及大小会发生变化风险因素(hazard) 引起或促使风险事件发生、损失增加或扩大的原因和条件 有形风险因素 Physical Hazard：导致损失发生的物质因素 无形风险因素 Invisible Hazard：观念, 文化,习俗和生活态度等一类非物质形态的因素主要无形风险因素：道德风险因素(Moral Hazard)：不诚实, 或不良企图, 或欺诈行为心理风险因素(Psychological Hazard)：行为上的粗心大意和漠不关心纯粹风险的构成要素风险事故(peril) 引起损失或损失增加的直接的或外在的事件发生的主要根源：自然现象社会政治、经济变动人或物本身内在属性缺陷风险损失(loss) 偶然发生的、非预期的、非计划的经济价值的减少或灭失。其必须 是可以用货币来计量的。 直接损失: 风险事故对于标的本身造成的破坏事实.间接损失（关联损失）: 由于直接损失所引起的破坏事实. 风险载体人身载体财产载体责任事故的载体（人或物），信用风险的载体(自然人或法人)纯粹风险的构成要素风险要素间的关系风险因素—风险事故—风险损失—风险载体路面结冰，汽车行驶过程中发生碰撞，导致车辆损毁。指出其中的风险要素，并分析相互之间的关系按风险起因划分自然风险：自然原因。地震，洪水，台风等社会风险：人为原因。偷盗，抢劫，战争等按发生形态划分静态风险：社会经济正常情形下，自然的不规则运动和人 的过错行为动态风险：社会经济政治变动按影响范围划分基本风险：与个人无关, 由自然或社会事件引起特定风险：个别事件引起只对个人有影响风险的种类风险的种类按损失的后果划分财产风险：物理损坏，贬值，政府征收所造成财产直接损失财产间接损失人身风险：健康风险生命风险责任风险：人或团体的过失或侵权所造成信用风险：经济交往中一方违约所造成人的风险偏好(risk preference)基本命题A: 100%的可能性获得100B: 50%的可能性获得0, 50%的可能性获得200基本态度风险厌恶 (risk averse): 一定选择A风险中立 (risk neutral): 选A选B无所谓风险爱好(risk loving): 一定选择B效用效用效用财富财富财富风险厌恶、风险中立、风险喜好风险态度与效用函数 在美国寿险营销和研究协会(LIMRA)所作的一项研究中，有一个关于被调查者是否愿意为了高收益而承担风险的问题．答案要求用l—10这十个数字回答，其中1表示不愿意，10表示非常愿意。 风险偏好16 结果是，45％的人回答为1、2或3，只有11％的人回答是8、9或10，剩下44％的人回答在4—7之间。这与许多其他调查研究结果是吻合的，安全性确实是人类最基本的需求。 基于这一认识，我们不难理解，消费者为什么对公司所作的产品保退、保换、保修等承诺具有这么大的兴趣。 风险偏好风险偏好卡尼曼心理测验与结果问题一 选项A：收入$3 000 (100%) 选项B：收入$4 000 (80%)，$0 (20%) 问题二选项C：损失$3 000 (100%) 选项D：损失$4 000 (80%)，$0 (20%) 风险厌恶者 风险喜好者视风险为危险高估风险喜欢低波动性假设最差的情形（强调损失的可能性）悲观主义者喜欢清晰不喜欢变化偏好确