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常用计量经济学模型-医药卫生 常用计量经济模型 第一节 时间序列的外推、平滑和季节调整 一、时间序列的成分 趋势成分(Trend)、循环成分(Cyclical)、季节成分(Season)、不规则成分(Irregular) 二、简单外推模型(适用于yt有一个长期增长的模式) 由时间序列过去行为进行预测的简单模型1、线性趋势模型 yt =c1+ c2 t2、指数增长趋势模型 yt Ae两边取对数 rt log yt log A rt 3、自回归趋势模型 yt c1 c2 yt 1对数自回归趋势模型 log yt c1 c2 log yt 1 4、二次曲线趋势模型 yt c1 c2 t c3 t 2 [例1] 百货公司销售预测美国商业部：1986年1月至1995年12月百货公司 的月零售额(亿元) 三、平滑技术(目的是“消除”时间序列中的不规则成分引起的随 机波动，适用于稳定的时间序列) 1、移动平均模型 移动平均数=最近n期数据之和/n 例如3期移动平均 1 ~ yt ( yt 1 yt 2 yt 3 ) 3 1 ~ yt ( yt 1 yt yt 1 ) 3 中心移动平均 3期中心移动平均 2、指数加权移动平均模型(EWMA―Exponentially Weighted Moving Averages)2 ~ yt yt (1 ) yt 1 (1 ) yt 2 即 ~ yt yt (1 ) ~ yt 1 α 越小，时间序列的平滑程度越高。 [例2] 美国月度新建住房数(1986年1月至1995年10月) 四、季节调整(目的是“消除”时间序列中的季节成分引起的随机 波动) Census Ⅱ(美国普查局开发的标准方法) 移动平均比值法(Ratio to Moving Averages) yt L S C I yt L S C I Ratio to Moving Averages ――Multiplicative 第一步 用中心移动平均平滑序列yt对于月度资料 1 ~ yt (0.5 yt 6 yt 5 yt yt 5 0.5 yt 6 ) 12对于季度资料 ~ 此时可大致认为 yt 已无季节和不规则波动，可看作 L C 的估计 1 ~ yt (0.5 yt 2 yt 1 yt yt 1 0.5 yt 2 ) 4 第二步 估计S×I令 yt zt ~ yt L S C I ( S I) L C zt即为S×I的估计 第三步 消除不规则变动，得到S的估计对S×I中同一季节的数据进行平均，从而消除掉I。例如，对于月度数据，假定 y1是1月份的数据， y2是1月份的数据，y3是1月份的数据， 则 y4是1月份的数据，总共4年数据。 1 z1 ( z1 z13 z 25 z37 ) 4 1 z 2 ( z 2 z14 z 26 z38 ) 4 1 z12 ( z12 z 24 z36 z 48 ) 4 第四步 调整S的估计，使其连乘积等于1或和等于12。 zm sm 12 z i 12z m sm zi 第二节 随机时间序列模型 基本假定：时间序列是由某个随机过程生成的。在一定条件下，我们可以从样本观察值中估计 随机过程的概率结构，这样我们就能够建 立序列的 模型并用过去的信息确定序列未来数值的概率。 常用模型：AR模型、MA模型、ARMA模型、ARIMA模 型、VAR模型、ECM等。 一、平稳过程统计特征不随时间变化而变化的过程是平稳过程(Stable Process) 如果过程是严平稳的( Strictly Stationary),那么对任 意的t和k,时刻t的联合概率密度函数等于时刻t+k的联合概 率密度函数。也就是说，对于具有严平稳性质的随机过程， 其全部概率结构只依赖于时间之差。 严平稳性的条件很严格，我们希望稍微放松限制条件。 于是从实际角度考虑，我们可以用联合分布的矩的平稳性来 定义随机过程的平稳性。 m阶弱平稳过程(Weakly Stationary)是指随机过程的联合 概率分布的矩直到m阶都是相等的。 若一个过程 {r(t)} 是2阶弱平稳过程，那么它会满足下列条件： (1)随机过程的均值保持不变； (2)随机过程的方差不随时间变化； (3)r(i)和r(j)之间的相关性只取决于时间之差 j-