金融风险解决方案培训讲义.pptx

HUNTAWAY金融风险解决方案商业银行风险管理平台保险公司风险管理平台HUNTAWAY商业银行风险管理平台商业银行风险管理方法商业银行风险管理指标体系商业银行风险管理模型商业银行风险预警评估商业银行在线风险监控商业银行风险管理技术架构HUNTAWAY中国金融风险监管的历史演变1989年中国金融行业手工方式风险监管开始起步1995年中国金融行业开始逐步采用简单化的计算机风险监管软件2000年中国金融行业开始出现全国性的金融风险监管应用系统2003年中国金融行业全国金融行业风险管理应用软件需求出现大幅增长2005年中国金融行业金融风险管理全面开始，应用软件将出现需求白热化局面19952000200320051989HUNTAWAY商业银行风险管理的方法商业银行交易系统商业银行信贷系统商业银行财务系统商业银行计划资金系统商业银行统计管理系统商业银行中间业务系统商业银行信用卡业务系统商业银行人力资源系统其它补充资料数据数据采集系统分析指标和模型数据共享 调整决策风险预警和评估商业银行风险管理的重要理论依据新巴塞尔协议:三大支柱最低资本要求监管当局对资本充足率的监督检查公开信息披露HUNTAWAY商业银行风险管理指标体系资产负债比例管理指标流动性风险管理指标资本风险管理指标信贷风险管理指标财务风险管理指标核心资本充足率资本充足率加权风险资产指标 资本充足率贷款质量指标单个贷款比例备付金比例拆借资金比例境外资金运用国际商业借款存贷款比例中长期贷款比例流动性比例风险加权资产股东贷款外汇资产利息回收资本利润率资产利润率 现金比率存贷款比例核心存款比例负债稳定性流动性比例存贷款增减变动比率流动负债与易变负债比例证券市场价格与票面价格比例流动性资产加可用存款与未履约贷款比例正常贷款关注贷款次级贷款可疑贷款损失贷款或者逾期贷款呆滞贷款损失贷款企业财务分析指标、信用分析指标、还款能力指标 变现能力：变现率、存款支付保障率、资金保障程度指标、风险耐力指标收益能力：净利息率、资产收益率、自由资金利润率管理效率：贷款损失准备金、呆帐贷款损失、净营业收入与总贷款量比率利率风险管理指标 利率敏感性资产利率敏感性负债利率敞口外汇风险管理指标利率敏感性分析投资回收期缺口分析 风险分析模型FS_LDM原始数据抽取DWHUNTAWAY资产负债结构管理资产负债比例管理指标资产负债结构分析 （1）持续期模型 （2）回归线性模型 （3）神经网络模型HUNTAWAY持续期模型 D持续期= Pt在时间t利息收入和本金偿还的预期现金流，t为某笔现金流量发生时刻距期初的时间，i为利息率或收益率，n为现金流量次数。商业银行的持续期缺口等于其资产组合的持续期减去其负债组合的持续期。 1.该模型主要通过利率敏感性资产来分析银行资产、负债的现值变化率。2.使用该模型应该通过平衡流动性管理，预期流动性需求的一部分通过销路良好的有价证券的储藏得到保护，另一部分通过提前安排来自其他资金来源的信贷和到期资产得到支持3.该模型表明商业银行资产或负债的市场价格变动与其利率变动反向相关，银行金融工具的利率风险与其持续期呈线性关系，持续期越长，利率变动引起的资产或负债价格变动率越大，银行资本市场价值的振动幅度也就越大。 4.该模型表明银行的资产总量超过其负债总量，实行套期保值管理的商业银行在实际操作过程中应该做到资产组合持续期与资产总额的乘积等于负债组合持续期与负债总额的乘积。HUNTAWAY回归线性模型即银行经营这部分资产和负债所能获取的利润。 式中： 效益性模型HUNTAWAY流动性模型HUNTAWAY安全性模型 上式是利率变动对银行资产值影响的弹性公式，它描述了银行盈利对利率变动的敏感程度。从该式中可以看到，商业银行利率风险的管理和控制可以通过调整资产负债加权平均债期空差来实现。这也就是说，在明确了银行的盈利和所承担的利率风险方针之后，银行就可以通过资产负债结构的改变，调整资产负债加权平均债期空差，达到控制和降低利率风险的目的。 HUNTAWAY信贷风险管理贷款风险分类信用风险模型信贷风险分析HUNTAWAY贷款风险分类◆贷款风险分类主要按照五级分类法（正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款）进行分类管理,对历史贷款考虑仍然采用一余两呆(逾期贷款、呆滞贷款、呆帐贷款)。◆分析方法： 历史统计分析，横向、纵向比较法、采用预测模型进行预测发展法，采用图表结合的方法。 采用行业分析和地去分析相结合，从整体向单个企业分析。 HUNTAWAY贷款风险模型◆ 5C模型◆ LAPP模型◆ SWOT模型◆ Chesser模型◆ Zeta模型◆ 消费贷款评分模型HUNTAWAY5C模型 5C模型是商业银行在评价客户信用时常用的相对古　模型，它从品格、能力、资本、担保和环境与各方面分析和评价客户，因