《金融衍生产品——保值与套利技术》勘误.docVIP

PAGE PAGE 2 《金融衍生产品——保值与套利技术》勘误 1.P7,第6、7行 “6.2596%”改为“6.25%” 2.P28,第6行 “期限相同的资产” 改为 “期限不同的期货”；下一行：“期限不同的资产价格”应改为“期限不同的期货价格”。 3.P43，倒数7行，“（5）期限：”改为“（5）合约利率：” 4.P63，例2-17 “GBD”改为 “GBP”； 5.P65-66，例2-18 65页求FEA的式子中1.8056改为1.8053，第一个减号改为加号，结果为-2277， 表2-9中，利率应为美元6.10%、马克10.2%， 66页求SS的式子中1.8000改为1.8061，计算FEA的式子中1.8056改为1.8053，第一个减号改为加号，结果为-2125； 6. P95，公式3.1往上数第五行，“套期比率则是指被保值的现货头寸与用以保值的期货总头寸之比” 改为 “套期比率则是指用以保值的期货总头寸与被保值的现货头寸之比” 7. P112，表3-22 3月的玉米期货交易 6月 改为12月； 8.P135，第六行，8% 改为 6%； 9.P155，11题，题目第三行，四 改为 回； 10.P175，第四行，2158 改为2518； 11.P183，第十二行，250改为500，进而249750改为499500