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经济模型与混沌兑换 摘要：本文提出了关于经济系统的气体模型的新型研究。那些相互作用的代理商和每次交 易的货币量根据不同的随机性被分开，从混沌的随机到更混沌的一种。根据相互作用的规 则，这些统计模型可以展示在一个封闭经济系统中社会以及个体的不同的渐进财富分布。 关键字：复杂系统，经济物理学，气体模型，货币动力学，随即和混沌数字，建模与仿真。 1?引言 经济物理学作为一种新型的致力于用传统的统计物理学方法来研究经济和财富市场的 科学，这个原则适用于很多技术在统计物理学中发展的技术和自我组织的经济系统。它的 主要目的之一是提供经济学家新的工具和新的思路来处理经济系统中的复杂问题。 这个领域中有重大意义的贡献与以代理商为基础的建模及仿真有关。在这些模型中，（封闭 系统中的全体经济代理商被诠释为相互作用的颗粒来交易货币而非能量。）尽管随机性是这 些模型的必要成分，它们可以重生钱、财富和收入的渐进分布。 在这些模型中，代理商之间的转移（并非和传说的气体模型一样完全随机。）作者引入 了一定程度的确定性因素，研究对全体个体财富渐近分布的影响。由于现实不是完全随机 的，代理商的选择和钱的转移的规则从随机到伪随机以及混沌的环境。这推出它们以各种 方式影响最终的财富分布，这个研究记录了各种模拟场景下的财富渐进分布。 本文的安排如下：第?2?节介绍集基体的气体模型。第?3?节描述了四个模拟环境，余下 的部分介绍各种模拟结果。结论在末位进行讨论。 2?气像模型：玻斯曼-吉布斯财富分布 这种运动的理想的关于市场贸易的气体模型的猜想是在?1995?年首次被讨论的。在 2000?年，几篇有价值的文章展示了这个理论的更多细节。 财富分布的气体模型理解成一种理想气体的动态过程。颗粒每一次碰撞就交换一次能 量，把这种情况联系到经济系统中时，也就是个体每一次贸易中交易的货币。当整个系统 是封闭的且交易的规则是守恒的时候，这些统计系统的平衡分布就有可能是指数型的 Boltzmann?-?Gibbs?分布。P（x）=ae ? x b （一） 在这里，a?和?b?是指在这个系统中有关的能源或货币，a?=x ?1 ，b?=?x。从理论上说，推 导（以及该分布的意义）是根据系统的统计行为和对交换总规模的保护。它可以从最大熵 条件[8]或纯粹几何因素[9]里得到（所有系统的状态有相同的可能性）。 以不同的代理为基础的计算机模型展示了趋近于指数型的财富分布。这些可以见图[3]， [10]，[11]。在这些模拟中，每一个代理人有最初的?m?0?元钱，并互相交易（有?N?个代理 人）。该系统是封闭的，因此，总金额?M?是一个常量（M=N×m?0?）。然后，一些代理人 被选择（i，j）并且?eq?\o\ac(△,m)?元钱被从一个人转移到另一个人。这种交流的过程是重复多次，直 到统计达到平衡，最后货币渐近分布。在这些模型中，每个交易规则代理选择的选择是随 机的（没有地区性偏好或智能代理）。每次兑换的?eq?\o\ac(△,m)?被基本上认为在两种可能情况下： 作为一个固定的或随机的数量。从经济角度来看，这意味着代理人们是在一个固定的交易 价格或价格（或产品的产品）可以自由地、分别地变化。这些模式有一个共同点，产生最 后的平稳分布恰好符合指数函数。也许你会被迷惑，从而认定尽管这些货币转移的规则是 不同的，但这个最终的分配是普遍的，然而这不是在[3]，[10]中所看到的情况。 3?模拟情景 真正的经济交易被不同相互作用部分间的一些具体利益（或利润）所推动。因此，一 方面，市场并非纯粹是随机的。另一方面，日常生活向我们展示了真正经济的不可预测的 组成部分。因此，我们可以保持这种短期的经济体制下演变的时间动态确定的部队，并且， 从长远角度来看，在这种系统中发生的经常性危机向我们展示了他们固有的不稳定性。因 此，一个经济体系的未来形势的预测某种程度上类似于天气预测。我们可以得出，确定性 和不可预测性，这两个混沌系统的重要组成部分，参与了经济和金融的市场发展这一结论。 考虑到这些证据，对于类于气体的在其中货币转移有某些混乱成分的经济模型的研究就成 了一种有趣的可能。换言之，我们可以考虑一种情况，在这种情况下，市场中的代理人的 选择规则和产品的价格的规则不是那么随机的，而是更加混乱。具体来说，伪随机且混乱 的数字生成机制在这篇论文中被考虑到了。在这里呈现的计算机模拟情况中，N?个代理人 中每个人都被给予了相同的初始资金?m?0?。总金额?M=N×m?0?在时间中是守恒的。对于每 笔交易，一对代理人（i，j）被选中，并且?eq?\o\ac(△,m)?元钱从一个人转移到另一个人手里。换取 金钱的规则将考虑一个在区间（0，1）中的变量?v，不一定随机，按以下方式： 规则?1：代理人经历一次货币交