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投资学在线练习 CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释系统风险 Ch 国际基金与 EAFE市场指数的相关性为 1.0 ，EAFE指数期望收益为 11%，Ch 国际基金的期望收益为 9%，EAFE国家的无风险收益率为 3%，以此分析为基础，则 Ch 国际基金的隐含的贝塔值是多少？ 0.75 T 公司股票一年之后的价格有如下的概率分布 :( 状态 概率价格 / 美元 )1 0.25 50;2 0.40 60;3 0.35 70 。如果你以 55 美元买入股票，并且一年可以得到 4 美元的红利，那么 T 公司股票的预期持有期收 益率是 18.18% 艾丽丝是一个风险厌恶的投资者，戴维的风险厌恶程度小于艾丽丝的，因此对于相同的收益率，戴维 比艾丽丝忍受更高的风险 按照 CAPM模型，假定市场预期收益率 =15%，无风险利率 =8%，XYZ 证券的预期收益率 =17%，XYZ 的贝 塔值 =1.25 ，以下哪种说法正确？ X Y Z 的阿尔法值为 -0.25% 贝塔的定义最接近于相关系数 贝塔与标准差作为对风险的测度，其不同之处在于贝塔测度的：仅是系统风险，而标准差测度的是总 风险。 测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是贝塔值 常见的财务、金融和经济数据库有哪些？以上均是 从财务角度如何定义投资？投资就是现金流的规划 从经济学角度如何定义投资？投资就是人们对当期消费的延迟行为。 从理论上来说，一家公司要想使股票价值最大化，如果它相信（），就应该把它的所有收益用来发放 红利。公司未来的股权收益率将低于它的资本化率 从直的向弯曲的变化的资本配置线是（）的结果？借款利率超过贷款利率 道·琼斯工业平均指数的计算方法是将指数中的 30 种股票价格加和，然后除以一个除数 短期国库券的贴现利率是 5%，面值为 10000 美元的 60 天期国库券的买方报价为 9916.67 美元 分散化的组合有年终资产 279，000 ，000 美元，负债 43 ，000 ，000 美元。如果它的 NAV(净资产价值 ) 是 42 ，000，000 美元，基金有多少股 ? 5 ，601，709 风险容忍水平对而言非常高的是银行 封闭基金的投资者在需要变现时必须通过经纪人卖出股份 封闭基金通常以相对于净资产价格的（）价格发行，以相对于净资产价格的（）价格交易？溢价，折 扣 根据 CAPM模型，贝塔值为 1.0 ，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为：市场预期收益率 RM 根据固定增长的红利贴现模型，公司资本化率的降低将导致股票内在价值：升高 公司的优先股经常以低于其债券的收益率出售 , 这是因为拥有股票的公司可以将其所得红利收入免征 所得税 共同基金的年终资产为 457 ，000，000 美元， 负债为 17，000 ，000 美元。 如果基金在年终有 24 ，300， 000 股，那么基金的净资产价值是多少？ 18.11 美元 股票的 HPR(持有期回报率 ) 等于持有期资本利得加上红利 股票价格已经反映了所有的历史信息，如价格的变化状况、交易量变化状况等，因此技术分析手段对 了解股票价格未来变化没有帮助。这一市场是指弱有效市场 固定增长的红利贴现模型最适于估计哪种公司的股票价值？中速增长的公司 关于公司有价证券的说法正确的是优先股股息是契约义务利息 关于公司债券， 下面说法是正确的是公司可转换债券允许债券持有者按一定比例将债券转换成公司普 通股 积极管理的证券投资基金不比市场表现好 甲股票的每股收益为 1 元 , 市盈率水平为 15, 那么该股票的价格是 15 元 假定贝克基金 (Baker Fund) 与标准普尔 500 指数的相关系数为 0.7 ，贝克基金的总风险中特有风险为 多少？ 5 1% 假定用 100 000 美元投资，