计量经济学庞皓第二版第四章多重共线性(公式详细).pptxVIP

计量经济学第四章 多重共线性为了分析各主要因素对财政收入的影响，建立财政收入模型:其中: CS财政收入(亿元) ; NZ农业增加值(亿元); GZ工业增加值(亿元); JZZ建筑业增加值(亿元); TPOP总人口(万人); CUM最终消费(亿元); SZM受灾面积(万公顷) 数据样本时期1978年-2007年（资料来源：《中国统计年鉴2008》，中国统计出版社2008年版） 采用普通最小二乘法得到以下估计结果引子：发展农业会减少财政收入吗？ 财政收入模型的EViews估计结果VariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.? 农业增加值工业增加值建筑业增加值总人口最终消费受灾面积截距-1.9075480.0459476.4583740.0960220.003108-0.027627-5432.5070.3420450.0427460.7657670.0916600.0428070.0489048607.753-5.5768881.0748928.4338671.0475910.072609-0.564916-0.6311180.00000.29360.00000.30570.94270.57760.5342R-squared 0.989654Adjusted R-squared 0.986955S.E. of regression 1437.448Sum squared residog likelihood -256.7013Durbin-Watson stat 1.654140?Mean dependent var 10049.04?S.D. dependent var 12585.51?Akaike info criterion 17.58009?Schwarz criterion 17.90704??F-statistic 366.6801?Prob(F-statistic) 0.000000模型估计与检验结果分析 ●可决系数为0.9897 ，校正的可决系数为0.9870，模型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达98.9%。 ●F统计量为366.68，说明0.05水平下回归方程整体上显著。 ● t 检验结果表明，除了农业增加值、建筑业增加值以外，其他因素对财政收入的影响均不显著。 ●农业增加值的回归系数是负数。 农业的发展反而会使财政收入减少吗？! 这样的异常结果显然与理论分析和实践经验不相符。 若模型设定和数据真实性没问题，问题出在哪里呢？第四章 多重共线性 本章讨论四个问题： ●什么是多重共线性 ●多重共线性产生的后果 ●多重共线性的检验 ●多重共线性的补救措施 本节基本内容: ●多重共线性的含义 ●产生多重共线性的背景 第一节 什么是多重共线性一、多重共线性的含义 在计量经济学中所谓的多重共线性(Multi-Collinearity)， 不仅包括完全的多重共线性，还包括不完全的多重共线性。 在有截距项的模型中，截距项可以视为其对应的解释变量总 是为1。对于解释变量 ，如果存在不全为0的 数 ，使得 则称解释变量 之间存在着完全的多重共 线性。 用矩阵表示，解释变量的数据矩阵为：或者说,当 时，表明在数据矩阵 中，至少有一个列向量可以用其余的列向量线性表示，则说明存在完全的多重共线性。 实际中，常见的情形是解释变量之间存在不完全的多重共线性。 常见的是解释变量之间存在不完全的多重共线性。即对于解释变量 ，存在不全为0的数，使得 其中，为随机变量。这表明解释变量只是一种近似的线性关系。注意这里增加了一个随机变量不完全的多重共线性 如果X矩阵中Rank（X）=k，则认为k-1个解释变量之间不存在多重共线性。需要强调的是：解释变量之间不存在线性关系，并非不存在非线性关系，当解释变量存在非线性关系时，并不违反多重共线性假定。回归模型中解释变量的关系 相关系数来解释上述问题可以表述如下：1. ，解释变量间毫无线性关系，变量间相互正交。这时已不需要作多元回归（这个说法是不太准确的），每个参数?j都可以通过Y 对 Xj 的一元回归来估计。2. ，解释变量间完全共线性。此时模型参数将无法确定。 ，解释变量间存在一定程度的线性关系。实际中常遇到的情形。3. 多重共线性产生的经济背景主要有几种情形： 1.经济变量之间具有共同变化趋势。 例如，对于时间序列数据，收入、消