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多重共线性习题 多重共线性 习 题 一、单项选择题 1．如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 2．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的 R2(或R2)很大,F值确很显著，这说明模型存在（ ） A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误 3．逐步回归法既检验又修正了（ ） A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 4．如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ） A．无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的 5．设线性回归模型为Yi??0??1X1i??2X2i?ui，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（ ） A．0?2*X1i?0*X2i?0 B．0?2*X1i?0*X2i?v?0 C．0?0*X1i?0*X2i?0 D．0?0*X1i?0*X2i?v?0 其中v为随机误差项 6．简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ） A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 7．设x1,x2为解释变量，则完全多重共线性是( ) A.C.1x1?x2?0B.x1ex2?021x1?x2?v?0(v为随机误差项）D.x1?ex2?02 8．下列说法不正确的是（ ） A. 多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B. 多重共线性是样本现象 C. 检验多重共线性的方法有DW检验法 D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量 二、多项选择题 1．能够检验多重共线性的方法有（ ） A. 简单相关系数矩阵法 B. t检验与F检验综合判断法 C. DW检验法 D. ARCH检验法 E. White 检验 2．如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（ ） A. 参数估计值确定 B. 参数估计值不确定 C. 参数估计值的方差趋于无限大 D. 参数的经济意义不正确 E. DW统计量落在了不能判定的区域 3．能够检验多重共线性的方法有（ ） A. 简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. t检验与F检验综合判断法 D. ARCH检验法 E. 辅助回归法(又待定系数法) 三、判断题 1．多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。 2．解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。 3．在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。 四、问答题 1．下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果。根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。 Dependent Variable: REV Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable C GDP1 GDP2 Coefficient Std. Error t-Statistic 17414.63 14135.10 0.084857 0.093532 2 Prob. 0.2640 0.1071 0.3992 1.232021 0.907252 -0.277510 0.146541 -1.893743 GDP3 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.190517 0.151680 1.