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《系统建模与仿真》实验七
实验题目： Kalman 滤波 时数： 3 学时
实验目的： 用 Matlab 实现 Kalman 滤波算法仿真。
实验内容：
实验习题
1：考虑系统
2
1 T 0.5T 0
0 0
x(t 1) 0 1 T0 x(t ) 0 w(t )
0 0 1 1
1 0 0
y(t ) x (t ) v (t )
0 1 0
其 中 T0=, w (t ) ， v (t ) 的 均 值 为 零 ， 方 差 分 别 是 Qw =4 和
2.625 0
Q 的独立高斯白噪声，取 t 1, , 200 ，
v
0 3.25
?
? ? x (t | t )( k 1,2,3)
求 Kalman 滤波器 x( t | t ) 、并分别画出 x (t | t ) 的三个分量 k 与其真
实值 xk (t ) 比较的仿真图形
clc;
clear;
bushu=200;
q=4;
randn(seed,1);
w=sqrt(q)*randn(1,bushu);
r=[ 0;0 ];
randn(seed,2);
v=sqrt(r)*randn(2,bushu);
fai=[1 **;0 1 ;0 0 1];
gama=[0 0 1];
h=[1 0 0;0 1 0];
x(:,1)=[0 0 0];
y(:,1)=h*x(:,1)+v(:,1);
for i=2:bushu
x(:,i)=fai*x(:,i-1)+gama*w(i-1);
y(:,i)=h*x(:,i)+v(:,i);
end
n=3;
xjian(:,1)=zeros(3,1);
p(:,:)=zeros(3);
for i=1:bushu-1
xxjian(:,i+1)=fai*xjian(:,i);
e(:,i+1)=y(:,i+1)-h*xxjian(:,i+1);
pp(:,n*(i-1)+1:n*(i))=fai*p(:,n*(i-1)+1:n*i)*fai+gama*q*gama;
kf(:,2*i:2*i+1)=pp(:,n*(i-1)+1:n*i)*h*inv(h*pp(:,n*(i-1)+1:n*i)*h+r);
xjian(:,i+1)=xxjian(:,i+1)+kf(:,2*i:2*i+1)*e(:,i+1);
p(:,n*i+1:n*(i+1))=[eye(3)-kf(:,2*i:2*i+1)*h]*pp(:,n*(i-1)+1:n*i);
end
t=1:bushu-2;
subplot(221);
plot(t,x(1,t),b,t,xxjian(1,t),r);
s
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