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金融时间序列模型;基本概念;基本概念;平稳时间序列;白噪声过程white noise process ;白噪声过程;滑动平均模型Moving Average Model ;MA模型;MA(1);q-阶滑动平均模型;q-阶滑动平均过程;q-阶滑动平均模型和过程;自回归模型Autoregressive Model ;自回归滑动平均混合模型Mixed Autoregressive Moving Average Model ;三类模型;MA(1)参数特点;MA(q)的参数特点;MA过程;MA过程;自回归过程的参数特点;AR(1)过程的参数;AR(1)参数;ARMA过程参数;偏自相关函数;三种随机过程偏自相关函数的特点;滞后算子;滞后算子;滞后算子;ARMA模型:用滞后算子表示;ARMA模型:没有公因子;ARMA模型:平稳条件;自回归模型的平稳域;ARMA模型可逆条件;无穷阶滑动平均过程;无穷阶滑动平均过程;ARMA模型表示成MA(?) ;三个模型的关系;线性ARMA模型:总结;ARIMA(p,d,q)过程和模型AutoRegression Integrated Moving Average;建立ARMA模型;建模步骤;定阶;白噪声;MA(1) Yt = ?t +0.5 ?t-1;MA(1)的ACF和PACF;AR(1) Yt=0.6Yt-1+?t;AR(1)的ACF和PACF;ARMA Yt=-0.7Yt-1+?t - 0.7 ?t-1;ARMA过程的ACF和PACF;随机游动Yt=Yt-1+?t;随机游动的AC;练习:把下面的模型与后面的自相关函数图匹配起来;定阶;定阶;定阶;定阶;定阶;定阶;定阶;AIC和 BIC准则;AIC和BIC准则;定阶: AIC准则和BIC准则;定阶: AIC准则和BIC准则;AIC和BIC判断步骤;用AIC和BIC准则确定阶数;用AIC和BIC准则确定阶数;AIC和BIC准则;极大似然估计:以AR(1)为例;极大似然估计;极大似然估计;极大似然估计;极大似然估计;极大似然估计;极大似然估计;模型的检验;检验;检验;检验练习;模型选择;练习:从下面的几个模型中选择一个最优模型;预测-基本概念;预测-基本概念;预测;预测值的计算 ;预测值的计算;预测值的计算;预测值的计算;预测值的计算;预测值的计算;预测值的计算;预测值的计算;ARIMA模型预测;预测置信区间;预测方差;预测的置信区间;预测的评价 ;预测的评价;预测的评价;预测评价;对模型的评价总结
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