中金所限价FOK、FAK和市价单保护交易API修改补充 说明.docx

中金所限价FOK、FAK和市价单保护交易API修改补充 说明 中金所限价FOK、FAK和市价单爱护交易API补充修改说明一、指令类型的扩大我所生产系统交易系统晋级后，拟支持的指令类型扩大为9种，通过OrderPriceType〔“报单价格条件〞〕、TimeCondition〔“有效期类型〞〕、VolumeCondition〔“成交量类型〞〕3个字段的组合构成各种指令，具体组合方式说明如下：订单类型指令类型OrderPriceTypeFFEX_FTDC_OPT_LimitPrice TimeCondition VolumeCondition 备注限价FFEX_FTDC_TC_GFDFFEX_FTDC_VC_AVFFEX_FTDC_VC_AVFFEX_FTDC_TC_IOC 或FFEX_FTDC_VC_MV 马上成交剩余指令自动撤销，具体见表下说明限价单FAK〔新增〕FFEX_FTDC_OPT_LimitPriceFOK〔新增〕FFEX_FTDC_OPT_LimitPriceFFEX_FTDC_OPT_AnyPrice FFEX_FTDC_TC_IOC FFEX_FTDC_VC_CV 马上全部成交否那么自动撤销任意价任意价转限价〔新增〕FFEX_FTDC_TC_IOC FFEX_FTDC_VC_AV任意价单未成交局部转为最新价限价单市价单与对手方五档价格报FFEX_FTDC_TC_IOC FFEX_FTDC_VC_AV 单尝试成交，剩余未成交局部撤销市价单与对手方五档价格报FFEX_FTDC_TC_GFD FFEX_FTDC_VC_AV 单尝试成交，剩余未成交局部转为最新价限价单市价单与对手方最优一档价FFEX_FTDC_TC_IOC FFEX_FTDC_VC_AV 格报单尝试成交，剩余未成交局部撤销市价单与对手方最优一档价FFEX_FTDC_TC_GFD FFEX_FTDC_VC_AV 格报单尝试成交，剩余未成交局部转为最新价限价单FFEX_FTDC_OPT_AnyPrice FFEX_FTDC_TC_GFDFFEX_FTDC_VC_AV五档市价〔新增〕FFEX_FTDC_OPT_FiveLevelPrice市价单五档市价转限价〔新增〕FFEX_FTDC_OPT_FiveLevelPrice最优价〔新增〕FFEX_FTDC_OPT_BestPrice最优价转限价〔新增〕FFEX_FTDC_OPT_BestPriceFAK和FOK单：1) FAK指令：马上成交剩余指令自动撤销指令，下达该指令后假如局部成交，剩余手数将自动撤销。当成交量类型字段设置为“最小数量〞时可以设定最小成交量，设定后如成交数量小于所设的最小成交量那么指令自动撤销。2) FOK指令：马上全部成交否那么自动撤销指令，下达该指令后假如不能全部成交，那么将自动撤销。3)集合竞价阶段不支持FAK、FOK单及全部市价单。二、新增错误代码错误编号错误提示错误缘由在收到询价恳求指令时，发觉指令字段错误在收到询价恳求指令时，发觉指令中客户号字段为空在收到询价恳求指令时，发觉指令中会员号字段为空在报单操作时，发觉报单合约不处于“连续交易阶段〞，且报单价格条件不是“限价单〞在报单操作时，发觉市价单的时间条件不是IOC，也不是GFD 在报单操作时，发觉最优价单的时间条件不是IOC，也不是GFD 122询价字段错误123询价客户字段不能为空124询价会员字段不能为空127市价单需在连续交易阶段128任意价单有效期类型不正确129最优价单有效期类型不正确三、数据类型改变序号枚举描绘枚举前缀枚举名称编码描绘任意价限价14报单价格条件OPT OrderPriceType最优价五档价BestPriceFiveLevelPrice 34编码名称AnyPriceLimitPrice 编码数值12由于之前的api〔1.5版本〕的CFFEXFtdcUserApiDataType.h并没有FiveLevelPrice的定义，假如需要支持，请各开发商自行在FiveLevelPrice增加。增加后应如下所示：////////////////////////////////////////////////////////////////////////////TFtdcOr derPriceType是一个报单价格条件类型////////////////////////////////////////////////////////////////////////////任意价#define FFEX_FTDC_OPT_AnyPrice 1///限价#define FFEX_FTDC_OPT_L